"Problems and Solutions in Mathematical Finance. Equity Derivatives, Volume 2" - это инновационное справочное пособие для квантовых специалистов и студентов, которое предоставляет руководство по решению ряда математических задач, с которыми сталкиваются в финансовой индустрии. Второй том этой книги фокусируется исключительно на проблемах, связанных с эквити-деривативами, начиная с основных задач по деривативам и переходя к более сложным приложениям, включая построение поверхностей волатильности для оценки экзотических опционов. Предоставляя методологию для решения теоретических и практических задач и объясняя ограничения финансовых моделей, эта книга помогает читателям развивать навыки, необходимые для продвижения по карьерной лестнице. Текст охватывает широкий спектр оценки деривативов, таких как европейские, американские, азиатские, барьерные и другие экзотические опционы. Обширные приложения предоставляют сводку важных формул из математического анализа, теории вероятности и дифференциальных уравнений для удобства читателей. Как второй том четырехтомного издания "Проблемы и решения в математической финансовой математике", эта книга предоставляет ясное объяснение математических основ эквити-деривативов, чтобы помочь читателям глубже понять их принципы и лучше освоить расчеты. Рассмотрите основы эквити-деривативов, решая задачи от простых ценных бумаг до сложной оценки экзотических опционов. Изучите численные методы и детальные выводы замкнутых решений. Используйте формулы для вероятности, дифференциальных уравнений и многого другого. Математическая финансовая математика опирается на математические модели, численные методы, вычислительные алгоритмы и симуляции для принятия решений о торговле, хеджировании и инвестициях. Для практиков и студентов магистратуры по квантовой финансовой математике "Проблемы и решения в математической финансовой математике. Эквити-деривативы, Том 2" предоставляет необходимое руководство, в основном по теме эквити-деривативов.
Comprehensive guidance on the mathematic behind equity derivative problems and solutions, Mathematical Finance Volume 11 is an invaluable resource for those interested in pursuing a career in quantitative finance. Through this comprehensive reference, you will experience activities which are routinely encountered within the financial industry through theoretical and hands-on problem solving. Each chapter covers different aspects of the situation, from introductory problems to specially selected and enhanced exotic options through complete accounts of respective topics. Moreover, extensive appendices at the end of each chapter offer a compact overview of significant calculation techniques, relevant calculus and probability theory. Your math foundation will be strengthened through the instructional contents that Mathematical Finance Volume I1 provides. Regularly, successive volumes of this series will expand on newly discovered research studies within the field of Mathematical Finance, forming a well-rounded library towards furthering your career path. Invest time reading this reference text, hone your problem-solving skills and establish yourself as a profound mathematically-inclined financial professional.
Электронная Книга «Problems and Solutions in Mathematical Finance. Equity Derivatives, Volume 2» написана автором Eric Chin в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119966104
Описание книги от Eric Chin
Detailed guidance on the mathematics behind equity derivatives Problems and Solutions in Mathematical Finance Volume II is an innovative reference for quantitative practitioners and students, providing guidance through a range of mathematical problems encountered in the finance industry. This volume focuses solely on equity derivatives problems, beginning with basic problems in derivatives securities before moving on to more advanced applications, including the construction of volatility surfaces to price exotic options. By providing a methodology for solving theoretical and practical problems, whilst explaining the limitations of financial models, this book helps readers to develop the skills they need to advance their careers. The text covers a wide range of derivatives pricing, such as European, American, Asian, Barrier and other exotic options. Extensive appendices provide a summary of important formulae from calculus, theory of probability, and differential equations, for the convenience of readers. As Volume II of the four-volume Problems and Solutions in Mathematical Finance series, this book provides clear explanation of the mathematics behind equity derivatives, in order to help readers gain a deeper understanding of their mechanics and a firmer grasp of the calculations. Review the fundamentals of equity derivatives Work through problems from basic securities to advanced exotics pricing Examine numerical methods and detailed derivations of closed-form solutions Utilise formulae for probability, differential equations, and more Mathematical finance relies on mathematical models, numerical methods, computational algorithms and simulations to make trading, hedging, and investment decisions. For the practitioners and graduate students of quantitative finance, Problems and Solutions in Mathematical Finance Volume II provides essential guidance principally towards the subject of equity derivatives.
