"Моделирование и анализ хедж-фондов с использованием MATLAB" - вторая книга в серии "Моделирование и анализ хедж-фондов" от Дарбишира и Хэмптона, которая использует библиотеку встроенных функций и пакетов MATLAB для финансового анализа. Это позволяет более подробно рассмотреть некоторые более сложные и вычислительно интенсивные темы, такие как классификация хедж-фондов, измерение их эффективности и оптимизация среднего значения и ковариации. Книга начинается с обзора индустрии хедж-фондов, затем рассматриваются различные источники данных по хедж-фондам. После изложения ключевых статистических методов, авторы обсуждают оптимизацию среднего значения и ковариации, классификацию хедж-фондов и их эффективность с упором на показатели риско-скорректированной доходности. Наконец, книга охватывает распространенные методы управления рисками на рынке хедж-фондов, такие как традиционные методы Value-at-Risk, модифицированные расширения и ожидаемый убыток. На сайте www.darbyshirehampton.com можно скачать бесплатно все данные и исходный код MATLAB®, а также другие полезные ресурсы. "Моделирование и анализ хедж-фондов с использованием MATLAB®" служит как определенный вводный путеводитель по моделированию и анализу хедж-фондов и предоставит инвесторам, практикам индустрии и студентам полезный набор инструментов и методов для анализа и оценки источников дохода альфа и бета, ранжирования менеджеров и управления рисками на рынке.
“Hedge Fund Modelling and Analysis with MATLAB” - это книга, написанная Дэвидом Хэмптоном, которая является второй книгой в серии “Моделирование и анализ хедж-фондов с использованием MATLAB”. В этой книге автор использует огромную библиотеку встроенных функций и набор финансовых и аналитических пакетов, доступных в MATLAB®, чтобы провести более подробный анализ некоторых более сложных и продвинутых тем, таких как классификация хедж-фондов, измерение производительности и оптимизация по среднему значению и дисперсии. Первая книга авторов из серии, “Моделирование и анализ хедж-фондов в Excel и VBA”, считается ценным дополнением к этой книге. Она начинается с обзора индустрии хедж-фондов и затем рассматривает различные коммерческие источники данных для хедж-фондов. После того, как были рассмотрены ключевые статистические методы и подходы, книга обсуждает оптимизацию по среднему и дисперсии, классификацию и производительность хедж-фондов с акцентом на метрики доходности, скорректированные на риск. Наконец, в книге рассматривается общий риск рынка хедж-фондов
Эта книга является продолжением Darbyshire и Hampton «Моделирование и анализ хедж-фондов с использованием MATLAB». Авторы извлекают максимум из обширных функций и набора финансовых и аналитических пакетов, доступных в MATLAB. Такие сложные темы, как классификация хедж-фонд, измерение производительности и оптимизация по модифицированной вариации, можно детально проанализировать с помощью MATLAB. Первая книга серии Darbyshire & Hampton "Моделирование и Анализ хедж фондов с использованием Excel&VBA" рассматривается, как ценное вспомогательное средство к этой книге. В начале книги обзорена индустрия хедж-финансирования. Затем рассмотрена разнообразная коммерческая база данных для хедж фонда, которая предоставляет доступ к уникальной информации статистического описания, включая методы и средние квадратические отклонения. Книга содержит информацию о оптимизации среднего и разброса и классификации хедж фонд. Заканчивая, рассматриваются некоторые распространённые методы управления рисками, такие как традиционный "Value-at Risk", ожидаемое несоответствие и модифицированные способы расширения значений. Сайт книги www.DarbyshireHampton.co бесплатный для скачивания каждой их данных и исходного кода в MATLAB®. Книга позиционирует себя, как исчерпывающее введение к моделированию и анализу хедж финансирования и предоставляет инвесторам, практикам и студентам широкий спектр инструментов и подходов для анализа и оценки альфа и бета источников прибыли.
#зарубежная деловая литература
#корпоративные финансы
#финансовый менеджмент
