Quantitative Risk Management. A Practical Guide to Financial Risk (Bob Litterman).

Книга "Квантовый управление рисками. Практическое руководство по финансовым рискам" представляет собой синтез современных техник и практик управления рисками в сочетании с интерактивными аналитическими инструментами. Авторы книги представляют дорожную карту тактического и стратегического принятия решений, цель которой состоит в контроле рисков и использовании возможностей. Книга обновляет методы и инструменты, используемые для измерения и мониторинга риска в финансовых рынках, предоставляя модели, инструменты и техники, необходимые фирмам для построения лучших практик управления рисками. Книга охватывает все аспекты: от измерения риска, вероятности и нормативных вопросов до аналитики и отчетности по портфелю рисков. Она объясняет, почему тактические и стратегические решения должны приниматься на каждом уровне фирмы и портфеля. Книга содержит интерактивные графики и компьютерный код для аналитики и управления портфелем рисков. Книга является необходимым ресурсом для финансовых фирм и менеджеров в мире после кризиса. Авторы книги вызывают насущную необходимость в том, чтобы управление рисками было ответственностью всех, кто вносит вклад в прибыль фирмы, и не должно быть делегировано отдельному отделу.

Используемые в настоящее время методы и практика управления рисками без широкого обзора. Управление количественными рисками представляет собой синтез здравого смысла менеджмента вместе с современными теоретическими инструментами. Эта книга представляет дорожную карту для тактических и стратегических принятия решений, предназначенных для контроля за риском и использования возможностей. Наиболее существенно, она бросает вызов общепринятому мнению, что «управление рисками» должно быть делегировано независимому отделу. Хорошие менеджеры всегда знали, что риск является центральным элементом в финансовой сфере и это обязанность любого, кто влияет на прибыль фирмы. Руководство по управлению рисками для финансовых фирм и менеджеров в посткризисный мир, количественное управление рисками обновляет методы и инструменты при анализе и контроле риска. Они часто являются математическими и специализированными, но идеи просты. Книга начинается с анализа понятий риска и неопределенности, затем переходит к практическому объяснению как измеряется риск на сегодняшних сложных финансовых рынках. Рассматривается все, начиная с мер риска, вероятности и нормативных аспектов до анализа рисков портфеля и отчетов. В книгу включены интерактивные графики и компьютерный код для анализа рисков портфелей и Explains почему тактические и стратегические решения должны приниматься на каждом уровне фирмы и портфеля Предоставляя модели, инструменты и методы, которые фирмы должны использовать для создания лучших практик управления рисками, количественное руководство рисками является важным томом, написанным опытным менеджером и количественным аналитиком.

Quantitative Risk Management - Financial Risk модельъръководство Книгата х