Credit Risk Measurement. New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms (Anthony Saunders).

Книга "Измерение кредитного риска. Новые подходы к Value-at-Risk и другим парадигмам" представляет собой самый передовой взгляд на ценообразование, моделирование и управление кредитным риском. Рост измерения кредитного риска и рынка кредитных деривативов начался в начале 1990-х годов и продолжается по сей день. Для многих профессионалов понимание измерения кредитного риска как дисциплины в настоящее время важнее, чем когда-либо.

Второе издание книги было полностью переработано, чтобы отразить последние идеи в области измерения кредитного риска и обеспечить специалистов по кредитному риску прочным пониманием альтернативных подходов к его измерению. Это читабельное руководство обсуждает новейшие методы ценообразования, моделирования и управления, доступные для работы с кредитным риском.

Новые главы освещают последнее поколение моделей измерения кредитного риска, включая популярный класс, известный как модели интенсивности. Книга также анализирует значительные изменения в банковских нормативах, которые влияют на измерение кредитного риска в финансовых учреждениях.

С новыми идеями и обновленной информацией о мире измерения кредитного риска, эта книга является обязательной для прочтения всеми специалистами по кредитному риску.

Книга "Credit Risk Measurement" by Anthony Saunders, которая недавно вышла вторым изданием, рассматривает важнейшие вопросы оценки и управления кредитным риском. Издание полностью переработано, чтобы отразить новейшие решения в этой области и предоставить профессионалам в сфере управления рисками ценные знания об альтернативных подходах к количественной оценке кредитного риска. Эта доступная для понимания книга содержит подробное обсуждение последних методов анализа, моделирования и управления кредитными рисками. Новые главы посвящены новому поколению моделей оценки кредитного риска, включая модели, известные как модели на основе интенсивности. Также второй том рассматривает существенные изменения в банковском регулировании, которые сказываются на подходах финансовых организаций к оценке рисков. С оригинальными идеями и обновлениями мира анализа риска книга обязательна к прочтению профессионалами в области управления рисками. В настоящее время Энтони Сондерс (Нью-Йорк) является профессором финансового института в Нью-Йоркском университете и также является членом правления финансового совета Федеральной резервной системы. Профессор Линда Аллен из Баррикальского колледжа и Нью-йоркского университета также является автором книг "Capital Markets and Institutions" и "Wiley Finance". За годы своим успеха в финансовых рынках финансовые специалисты со всего мира были привлечены к серии книг от Wiley "Finance", включающей богатый выбор бестселлеров. При быстром изменении в финансовой сфере содержание издания будет оставаться актуальным ещё долго.

Кредитный риск: подходы к оценке стоимости на основе вероятности и другие модели. (Новый подход), автор - Энтони Сондерс.