Введение в количественный риск-менеджмент (Андрей Владимирович Радионов). 2016г.

Книга "Введение в количественный риск-менеджмент" является учебником, в котором рассматриваются количественные методы для управления рисками. В книге основное внимание уделяется оценке вероятностных распределений ущерба как для индивидуальных, так и для совокупных портфелей рисков. Важным аспектом является анализ стохастических зависимостей и эффектов, вызываемых неоднородностями статистических выборок, а также поведение максимумов и минимумов случайных величин. Такие аспекты играют важную роль при решении практических проблем в экономике и бизнесе, но часто затрудняют применение стандартных статистических методов. Книга также включает введение в теорию количественной оценки риска, которая является основой экономико-математического моделирования в области управления рисками. Эта книга предназначена для студентов, магистрантов и аспирантов, изучающих управление рисками или экономико-математическое моделирование, а также для всех, кто интересуется этими вопросами.

Настоящий учебник содержит материал, необходимый для изучения количественных методов , применяемых в риск - менеджменте . Основное внимание уделено вопросам оценивания вероятностных распределений потерь как в индивидуальном порядке, так и совместным образом , для рисковых портфелей в целом . В области данного подхода описаны такие аспекты , как анализ стохастических связей и эффктов, вызванных неоднородностью статистических выборок , также как и характеристики максимумов и миниумов случайных величин . Нужно принимать во внимание подобные аспекты при решении проблем в экономике и бизнесе, что зачастую затрудняет использование стандартных статистических методов . .Помимо этого, данный перевод содержит введение в теорию количественной оцено в риска , которая является основой для экономико - математического моделирования в вопросах риск - менеджмента . Для студентов , магистров и соискателей наук , специализирующихся в областях, относящихся к вопросам управления рисками , или же к области экономико - математических методов моделирования , а так же для всех, кто заинтересован в указанных проблемах .