"Inside Volatility Filtering. Secrets of the Skew" - это книга, которая представляет новый подход к оценке волатильности на финансовых рынках. Автор предлагает использовать финансовую эконометрику на основе более точной оценки скрытых состояний. Основываясь на идее "фильтрации", книга описывает двухэтапный подход, включающий использование априорного распределения Чапмана-Колмогорова и байесовского распределения для разработки надежной оценки на основе всей доступной информации.
Второе издание книги включает рекомендации по использованию исторических цен на опционы вместо цен на акции, а также спектральные подходы, такие как разложение Винера в хаосе и др. В книге также описывается статистическая торговая стратегия автора, которая расширена более глубоким обсуждением, а на сайте-спутнике представлены новые модели и дополнительные графики, которые позволяют проанализировать прибыльность применения калибровки модели.
Книга предлагает более точный подход к оценке волатильности на основе классических методов временных рядов ифинансовой эконометрики, с экспертными рекомендациями по тому, как превратить данные в прибыль. Финансовые рынки не всегда соответствуют нормальному распределению Гаусса. Скошенность создает неопределенность и неожиданности, что может негативно сказаться на результативности торговли, но она не исчезнет. Эта книга показывает, как работать со скошенностью: как предсказать ее, оценить ее влияние и определить, представляет ли данные предупреждение о том, чтобы держаться подальше или возможность заработать.
"Inside Volatility Filtering. Secrets of the Skew" демонстрирует более точный подход к оценке волатильности на основе не нормального распределения, а также рекомендации по использованию "скошенных" возможностей для повышения прибыльности торговых операций. Книга поможет трейдерам научиться работать с данными и превратить их в прибыль.
Откройте для себя методы фильтрации волатильности: Секреты непредсказуемости. Эта книга, написанная Иравой Джафари, представляет новый подход к оценке волатильности, используя финансовые методы эконометрики и улучшенное представление скрытых состояний. Основываясь на идее "фильтрации", данное руководство включает двухэтапный процесс, состоящий из распределения Колмогорова-Черенкова и последующего пост-байесовского распределения для создания надежности на основе всей доступной информации. Второе издание данной книги включает руководства по основанию оценок на исторических ценах опционов вместо акций и формирует другие спектральные подходы. Статистическая торговая стратегия автора была расширена с глубокими разъяснениями, а связанный веб-сайт предлагает новые углубленные аспекты, дополнительные модели и дополнительные диаграммы, которые проникают в прибыльность примененной калибровки модели. Вы найдете более точный метод оценки классических временных рядов и финансовых эконометрик с экспертными советами по переводу данных в прибыль. Финансовые рынки не всегда ведут себя как нормальная изогнутая колоколообразной формы. Сконость создает неопределенность и сюрпризы, также пятнает торговый результат, но это не идя прочь. Данная книга обучит трейдеров работать с сконденсированностью: как предсказывать ее, оценивать ее воздействие и определять, предоставляют ли данные предупреждение, чтобы держаться подальше или возможность получения прибыли. Деловая волатильность оценки способы более точной информации Интеграция прошлого наблюдения с байесовской вероятностью Понимание календарного распределения скрытого состояния для оптимальной оценки Повышение прибыльности торговли путем использования возможностей "скондаснутости" Уолл Стрит постоянно в поиске методов оценки волатильности которые сделают их модели более точными, но правильность рассмотрения скондасности - это ключ к истинной точности. Откройте для себя способы фильтрации волати
#зарубежная деловая литература
#корпоративные финансы
#финансовый менеджмент
