Книга “Некоторые главы анализа и приложения к финансовой математике” Автор А.Ю. Веретенникова представляет собой введение в теорию европейского опциона без понятия вероятности, основанное на простейшей линейной алгебре. Во второй части пособия излагаются темы, связанные с неравенством Коши-Буняковского и подходом Бернштейна для аппроксимации Вейерштрассе. Все разделы написаны без использования вероятности, что делает книгу доступной для студентов математических специальностей, которые хотят начать изучать элементы современной финансовой математики и познакомиться с основами теории опционов.
Издание "Некоторые главы анализа в приложении к финансовой математике" от автора А.Ю. Веретенникова знакомит читателя с понятием европейских опционы, которые являются инструментом в мире экономики.
В данной книге рассматриваемая теория базируется на линейной алгебре без привязки к простой вероятностной модели. Пособие погружает читателей в элементарные основы теории, подготовленные в первой части, необходимые для последующего перехода к непрерывной математике. Уделено внимание неравенству Кошы-Буняковского. Метод аппроксимации Вейрштрасса с оптимизацией Бернштейна так же затрагивается в издании. Основная ценность книги состоит в желании учителя или любого другого математика дать возможность молодым людям, которые только начинают познавать мир финансовой математики, попробовать свои силы в теории опционов, используя простые и понятные методы и термины.
Даётся введение в теорию европейского опциона без употребления теории вероятностей на основе простой линейной алгебры. Во вторую часть включены элементы, достаточные для перехода к случаю непрерывного времени; здесь же рассматривается неравенство Коши — Буняковского.
#учебники и пособия для вузов
#математика
