Управление портфелем инвестиций ценных бумаг (А. С. Шапкин). 2023г.

Шапкин А.С. "Управление портфелем инвестиций"

Эта книга посвящена вопросам управления портфелем ценных бумаг в условиях рыночной неопределенности. Автор раскрывает методологию принятия решений при выборе инвестиционных активов, показывая, как максимизировать доходность при минимальном уровне риска. Он разработал аналитический подход к решению задачи оптимизации и предложил алгоритм решения для проведения вычислений на ЭВМ.

Книга будет полезна тем, кто занимается управлением рисками и оптимизацией экономических и финансовых процессов. Она также может быть полезна студентам и аспирантам экономических вузов, слушателям бизнес-школ и всем, кто хочет научиться грамотно управлять своим инвестиционным портфелем.

В книге рассматривается методология выбора инвестиционного портфеля в условиях финансовой нестабильности. Обосновывается максимизация доходности при минимизации рисков. Предлагается аналитическое решение этой задачи и алгоритм ее решения, что позволяет произвести расчет на компьютере. Рекомендации, представленные в книге, могут быть полезны для минимизации экономических и финансовых рисков инвестиционных и страховых проектов, а также для выбора ценных бумаг при формировании инвестиционных портфелей. Методы управления рисками изложены в книге будут полезны тем, кто работает в области финансирования и банковской деятельности.