Книга "Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР)" является практическим пособием, посвященным актуальным подходам управления кредитным риском, которые применяются в российских банках и промышленных организациях. В книге описываются этапы создания и проверки рейтинговой системы, а также построения моделей вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте, величины кредитного требования, подверженной риску дефолта. Рассматриваются математические модели, используемые в регулировании Базель II и Положении № 483-П Банка России, а также дополнения к ним, которые учитывают ограничения универсальных теоретических подходов. Книга соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и рекомендуется для студентов, обучающихся по специальности "Специалист по управлению рисками". Она также будет полезна для практиков, риск-менеджеров, преподавателей и исследователей, которые интересуются вопросами управления кредитным риском.
Электронная Книга «Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) 2-е изд., пер. и доп. Практическое пособие для вузов» написана автором Генрих Иозович Пеникас в 2020 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
Серии: Высшее образование
ISBN: 9785534123616
Описание книги от Генрих Иозович Пеникас
Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В пособии подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение № 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Специалист по управлению рисками». Книга ориентирована на практиков, риск-менеджеров, но будет также полезна студентам, преподавателям, исследователям, интересующимся вопросами управления кредитным риском.
