Книга "Trading Risk. Enhanced Profitability through Risk Control" (Торговый риск. Увеличение прибыльности через контроль риска) представляет собой революционные техники, которые трейдеры могут применить, чтобы улучшить свою прибыльность и избежать потерь. Ни один трейдер, ни профессиональный, ни индивидуальный, не может позволить себе не иметь надежной программы управления рисками, встроенной в его торговую систему. Однако поиск точной математической модели для замены субъективных процессов принятия решений является вызовом. Традиционно управление рисками сосредотачивалось исключительно на избежании потерь, но в книге "Trading Risk" менеджер по рискам хедж-фонда Кеннет Грант представляет нечто совершенно новое - как управлять портфелем, чтобы минимизировать риски и увеличить прибыль, рискуя большим капиталом. В книге описывается программа управления рисками, которая может помочь как менеджерам денежных средств, так и индивидуальным трейдерам оценить, какие элементы в портфеле работают эффективно, а какие нет. Путем иллюстрации простого набора статистических и арифметических инструментов эта книга может помочь читателям улучшить свой результат на многих финансовых рынках. Кеннет Л. Грант является глобальным менеджером рисков в Cheyne и управляющим членом Cheyne Capital, LLC, американского подразделения фирмы. Г-н Грант является пионером в области управления рисками хедж-фондов и выделения капитала. До того, как он присоединился к Cheyne, он создал программы контроля рисков в двух ведущих хедж-фондах мира, Tudor Investments и SAC Capital, где его в конечном итоге повысили до должности главного инвестиционного стратега. Г-н Грант имеет степень бакалавра экономики и математики Университета Висконсина, степень магистра экономики Колумбийского университета и степень МВА от Высшей школы бизнеса Чикагского университета.
Эта книга посвящена революционным методикам, которые профессиональные трейдеры могут применять для повышения прибыльности и избежания потерь. Каждый трейдер, специалист или частный инвестор не может позволить себе обойтись без хорошо продуманной программы управления рисками, интегрированной в его торговую систему. Однако, традиционный подход к управлению рисками, который ограничивает себя лишь предотвращением потерь, является новым подходом, представленным торговцем Кеннетом Грантом в книге «Trading Risk», и он поможет вам минимизировать риски и увеличить прибыль, увеличивая количество капитала, идущего на риск. «Trading Risk» рассматривает программу управления рисками, позволяющую как менеджерам денежных средств, так и самостоятельным торговцам оценить действенность определенных элементов портфеля. Эта книга, благодаря наглядным статистическим и арифметическим инструментам, описывает простую методику, которая действительно может помочь читателям улучшить их результаты на многих финансовых рынках. Кеннет Л. Грант — глобальный менеджер по рискам в «Cheyne», управляющей компанией в Соединенных Штатах компанией, управляемой фирмой «Cheyne Investment Management». Грант является пионером в области управления риском и распределения капитала в сфере арбитражных фондов. До того, как присоединиться к фирме «Cheyne» он создал контрольные программы для двух ведущих инвестиционных фондов, таких как «Tudor Investments» и «SAC Capital», где он, в конце концов, получил звание главного стратега в инвестициях. Грант получил степень бакалавра экономики и математики в Университете Висконсин, степень магистра экономики в Колумбийском университете и степень MBA в Школе бизнеса Университета Чикаго, Высшей школе бизнеса.
Электронная Книга «Trading Risk. Enhanced Profitability through Risk Control» написана автором Kenneth Grant L. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780471691563
Описание книги от Kenneth Grant L.
Revolutionary techniques that traders can implement to improve profits and avoid losses No trader, professional or individual, can afford not to have a solid risk management program integrated into his or her trading system. But finding a precise mathematical model to replace subjective decision-making processes is a challenge. Traditionally, risk management has focused solely on loss avoidance, but in Trading Risk, hedge fund risk manager Kenneth Grant presents some-thing completely new—how to manage a portfolio to minimize risk and increase profits by putting more capital at risk. Trading Risk details a risk management program that can help both money managers and individual traders evaluate which elements in a portfolio are working efficiently and which aren’t. By illustrating an extremely simple set of statistical and arithmetic tools this book can help readers enhance their performance in many financial markets. Kenneth L.Grant is Cheyne’s Global Risk Manager, and is the Managing Member for Cheyne Capital, LLC, the firm’s U.S. arm. Mr. Grant is a pioneer in the field of hedge fund risk management and capital allocation. Before joining Cheyne, he created risk control programs at two of the world’s leading hedge funds, Tudor Investments and SAC Capital, where he was eventually promoted to the title of Chief Investment Strategist. Mr. Grant holds a Bachelor of Science in Economics and Mathematics from the University of Wisconsin, an MA in Economics from Columbia University, and an MBA from the University of Chicago Graduate School of Business.
