Книга "The Liquidity Risk Management Guide: From Policy to Pitfalls" посвящена управлению ликвидностью в банковской индустрии и является практическим руководством для банков и специалистов по рискам по управлению ликвидностью в систематическом порядке. Авторы предлагают свой собственный комплексный фреймворк, включающий все различные и критические компоненты управления ликвидностью. Рекомендации основаны на опыте последних финансовых кризисов, передовых практиках и соблюдении текущих и будущих регуляторных требований, с особым упором на Базель III. Книга предоставляет шаг за шагом инструкции по созданию фреймворка управления ликвидностью, который объединяет все различные аспекты управления ликвидностью в едином подходе. Особое внимание уделяется вызовам, с которыми сталкиваются банки при принятии и реализации требований Базель III по ликвидности, и даются рекомендации по интеграции новых метрик в существующий фреймворк, чтобы они были наиболее полезными для банков вместо того, чтобы быть только средством отчетности перед регуляторами.
Риск ликвидности находится в центре внимания как регуляторов, так и руководящих команд по всей банковской отрасли. Европейский банковский регулятор ввел и реализовал более строгие нормативные требования в отношении ликвидности, а местные регуляторы сделали ликвидность главным приоритетом в своей надзорной повестке. Банки соответственно последовали их примеру. Риск ликвидности сейчас широко обсуждается в советах директоров, поскольку банки стремятся создать надежную и эффективную систему управления риском ликвидности, которая, сохраняя достаточный объем ресурсов, не ставила бы под угрозу необходимую прибыльность и целевые показатели доходности.
"Руководство по управлению риском ликвидности: от политики к подводным камням" - это практическое пособие для банков и специалистов по управлению рисками, позволяющее проактивно управлять риском ликвидности системным образом. В книге представлена собственная всеобъемлющая структура, включающая все критически важные компоненты управления риском ликвидности. Рекомендации основаны на опыте недавних финансовых кризисов, лучших практиках и соответствии текущим и будущим нормативным требованиям, с особым акцентом на Базель III.
Используя новую 6-этапную структуру, книга предоставляет пошаговое руководство для читателя по интеграции системы управления ликвидностью в новую общую структуру, объединяющую все аспекты риска ликвидности в один подход. Особое внимание уделяется проблемам, с которыми банки в настоящее время сталкиваются при принятии и реализации требований Базеля III в отношении ликвидности, а также даются рекомендации о том, как новые показатели могут быть интегрированы в существующую структуру, обеспечивая банкам максимальную отдачу, а не являясь вопросом надзорной отчетности.
Электронная Книга «The Liquidity Risk Management Guide. From Policy to Pitfalls» написана автором Gudni Adalsteinsson в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118858028
Описание книги от Gudni Adalsteinsson
Liquidity risk is in the spotlight of both regulators and management teams across the banking industry. The European banking regulator has introduced and implemented a stronger liquidity regulatory framework and local regulators have made liquidity a top priority on their supervisory agenda. Banks have accordingly followed suit. Liquidity risk is now a topic widely discussed in boardrooms as banks strive to set up a strong and efficient liquidity risk management framework which, while maintaining sufficient resources, does not jeopardize the necessary profitability and return targets. The Liquidity Risk Management Guide: From Policy to Pitfalls is practical guide for banks and risk professionals to proactively manage liquidity risk in a systemic way. The book sets out its own comprehensive framework, which includes all the various and critical components of liquidity risk management. The recommendations are based on experiences from the recent financial crises, best practices and compliance with current and future regulatory requirements, with special emphasis on Basel III. Using the new 6 Step Framework, the book provides step-by-step guidance for the reader to build their liquidity management framework into a new overarching structure, which brings all the different parts of liquidity risk into one approach. Special attention is given to the challenges that banks currently face when adopting and implementing the Basel III liquidity requirements and guidance is given on how the new metrics can be integrated into the existing framework, providing the most value to the banks instead of being a regulatory reporting matter.
