Второе издание книги "The Futures Bond Basis" представляет собой обновленную и переработанную версию краткого, но глубокого взгляда профессора Мурада Чудри на основы контрактов на облигации с поставкой в будущем. Книга включает в себя важную информацию о спецификациях контрактов и теории основы. Она также охватывает концепцию наименее дорогостоящей поставки; данные о цене и поставке для выборки контрактов на государственные облигации; факторы, влияющие на основу и ее динамику; механизм торговли на основе; подробное объяснение валовой и чистой основы, а также объяснение подразумеваемой ставки репо. В книге используются примеры с рынка государственных облигаций Великобритании, хотя основные принципы применимы на любом рынке фьючерсов на облигации.
Второе издание "Основы свопов" является обновленным и пересмотренным в соответствии с кратким, но полным изучением профессором Муради Човдри государственного своп-контракта. Оно включает основные сведения о спецификациях контракта и теории разрыва в цене контракта. В книге также рассматривается концепция определения самой низкой цены; цены и данные о доставке для выборки контрактов, влияющих на разрыв в ценах и его динамику; механика торговли разрывами; подробное объяснение грубых и чистых разврывaх, и объяснение подразумеваемой ставки репо. Книга использует примеры из рынка британских акций, хотя общими принципами можно пользоваться и в любых других рынках фьючерсов на акции.
Электронная Книга «The Futures Bond Basis» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470029466
Описание книги от Группа авторов
The 2nd edition of The Futures Bond Basis, is an updated and revised version of Professor Moorad Choudhry's succinct but in-depth look at the government bond futures contract basis. It includes essential background on contract specifications and the theory of the basis. It also covers the concept of the cheapest to deliver; price and delivery data for a sample of gilt contracts; the drivers of the basis and its dynamics; the mechanics of basis trading; a detailed explanation of gross and net basis, and an explanation of the implied repo rate. The book uses examples from the UK gilt market, although the basic principles are applicable in any bond futures market.
