"Stochastic Processes for Insurance and Finance" - это доступный справочник для исследователей и практиков в области страховой математики. Авторы описывают модели, основанные на марковских процессах, мартингалах и различных типах точечных процессов, используя недавние и быстрые разработки в области прикладной вероятности. Книга предоставляет связное обзорное изложение темы, обсуждает часто задаваемые страховые вопросы и приводит конкретные примеры с реальными данными. Кроме того, описываются численные и алгоритмические процедуры, необходимые для современной практики в области страхования. Для понимания книги требуется компетентность в исчислении вероятностей. Она рекомендуется исследователям и студентам, интересующимся прикладной вероятностью, а также практикующим актуарам. "Stochastic Processes for Insurance and Finance" является частью серии Wiley Series in Probability and Statistics.
В книге "Случайные процессы в страховании и экономике" автор Ханс Петер Шмидли представляет собой всеобъемлющий и доступный руководство для исследователей и практиков страхования математики. Основываясь на недавних и интенсивных разработках в прикладной вероятности, авторы описывают в общих чертах модели на основе марковских процессов, мартингалов и различных типов точечных процессов. Обсуждая часто задаваемые вопросы в страховании, авторы представляют последовательный обзор по теме и конкретно обращаются к следующим темам: основным концепциям в области страхования и финансов, примером с реальными данными, необходимыми численными и алгоритмическими процедурами при теперешнем страховом бизнесе. Способный понимать методы подсчета вероятностей, этот книга предоставит строгое обсуждение теории риски страхования, рекомендованное для исследователей и студентов, интересующихся прикладной статистикой, так же как практиков актуарных наук.
Электронная Книга «Stochastic Processes for Insurance and Finance» написана автором Hanspeter Schmidli в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470317884
Описание книги от Hanspeter Schmidli
Stochastic Processes for Insurance and Finance offers a thorough yet accessible reference for researchers and practitioners of insurance mathematics. Building on recent and rapid developments in applied probability, the authors describe in general terms models based on Markov processes, martingales and various types of point processes. Discussing frequently asked insurance questions, the authors present a coherent overview of the subject and specifically address: The principal concepts from insurance and finance Practical examples with real life data Numerical and algorithmic procedures essential for modern insurance practices Assuming competence in probability calculus, this book will provide a fairly rigorous treatment of insurance risk theory recommended for researchers and students interested in applied probability as well as practitioners of actuarial sciences. Wiley Series in Probability and Statistics
