Книга "Simulation and Monte Carlo" предназначена для студентов, изучающих математику, статистику, финансовую математику, операционный исследования, информатику и смежные дисциплины, которым требуется актуальная информация о теории и практике симуляции. Книга содержит подробные описания теории симуляции, включая важную тему методов уменьшения дисперсии, а также иллюстративные примеры из финансовой математики, марковских цепей Монте-Карло и симуляции дискретных событий. Каждая глава содержит хороший выбор упражнений и решений с приложением, включающим процедуры симуляции на языке Maple. Эти процедуры также могут быть загружены с веб-сайта, поддерживающего книгу. Это стимулирует читателей к практическому подходу в эффективном проектировании симуляционных экспериментов. Книга основана на курсе, преподаваемом в Эдинбургском университете на протяжении нескольких лет, и будет также интересна практикующим специалистам, работающим в финансовой отрасли, статистике и операционном исследовании.
Simulation and MonteCarlo, авторами которого являются многие авторы, направлен на ознакомление студентов, ведущим курс по математике, статистике, финансовой математике, оперативному исследованию, информатике и смежным наукам, с нынешней теорией и практикой имитаций. Для этой книги характерны детальное изложение теории имитаций, включая важную тему по способам снижения дисперсии, а также иллюстративные приложения в финансовой математике, Монте-Карло и имитациях событий. В каждой главе представлен хороший выбор задач для упражнений и их решения с сопроводительной редакцией, содержащей формы таблиц императивов (Maple). Формы таблиц императивов можно также загрузить в сети веб-сайта, поддерживающего книгу. Это поощряет читателей к активному подходу при эффективном дизайне эксперимента по имитации. Возникающий из курса, преподаваемого в университете Эдинбурга в течение нескольких лет, книга также привлечет внимание практикующих специалистов, работающих в финансовой индустрии, статистике и оперативном исследовании.
Электронная Книга «Simulation and Monte Carlo» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470061343
Описание книги от Группа авторов
Simulation and Monte Carlo is aimed at students studying for degrees in Mathematics, Statistics, Financial Mathematics, Operational Research, Computer Science, and allied subjects, who wish an up-to-date account of the theory and practice of Simulation. Its distinguishing features are in-depth accounts of the theory of Simulation, including the important topic of variance reduction techniques, together with illustrative applications in Financial Mathematics, Markov chain Monte Carlo, and Discrete Event Simulation. Each chapter contains a good selection of exercises and solutions with an accompanying appendix comprising a Maple worksheet containing simulation procedures. The worksheets can also be downloaded from the web site supporting the book. This encourages readers to adopt a hands-on approach in the effective design of simulation experiments. Arising from a course taught at Edinburgh University over several years, the book will also appeal to practitioners working in the finance industry, statistics and operations research.
