Книга "Управление рисками и создание стоимости для акционеров в банковской сфере" представляет собой интегрированную концепцию измерения рисков, управления капиталом и создания стоимости в банках. Она начинается с измерения рисков, с которыми сталкивается банк, и определяет критерии и правила, необходимые для создания корпоративной политики, направленной на максимизацию стоимости акционеров. Книга включает различные типы рисков (включая процентные ставки, рыночные, кредитные и операционные риски) и методы оценки объема капитала, необходимого для их покрытия, с использованием современных, надежных моделей измерения риска. В книге также рассматриваются регулирующие требования капитала, особое внимание уделяется соглашению Базель II, обсуждаются его экономические основы и управленческие последствия. Книга представляет собой полноценное введение в Базель II и включает модели и техники для калибровки необходимого объема экономического капитала, его оптимизации, распределения по подразделениям, оценки "справедливой" доходности, мониторинга процесса создания стоимости. В книге также приводятся формулы для оценки цены на кредит с учетом риска и измерения производительности с учетом риска, а также многочисленные примеры в Excel на веб-сайте www.wiley.com/go/rmsv. Книга фокусируется на распределении капитала, Raroc, EVA, стоимости капитала и других метриках создания стоимости.
В книге представлена комплексная методика измерения рисков, управления капиталом и создания стоимости для банков. Она переводит измерение рисков перед банками в корпоративную политику, направленную на максимизацию акционерной стоимости. Главы I-IV рассматривают разные типы рисков (включая проценты по кредитам, рыночный, кредитный и операционные риски) и способы оценки их воздействия на капитал с использованием актуальных и надежных моделей оценки рисков. Глава V исследует регулятивные требования к капиталу, уделяя особое внимание соглашению Basel II, обсуждая его экономические основания и управленческие следствия. Глава VI представляет модели и методики калибровки необходимого банку объема экономического капитала на риск, его компоновки, распределения между подразделениями, занимающимися рисками, оценку ожидаемой акционерами «справедливой» отдачи, мониторинг процесса создания стоимости. В книге представлены: • Value at Risk (угроза стоимости) и Монте-Карло модели, а так же модели Кредитрикс+, Кредитметриксы и множество других методов оценки кредитного риска. • Формулы для подстройки цен займов с учетом кредитного риска и измерений показателей эффективности с учетом рисков • Множество примеров расчета рисков и управления капиталом в электронной таблице Excel, доступ к которым можно получить на сайте www.wily.com/ru/rmssv • Полное и актуальное введение в Basel II • Изучение вопросов распределения капитала, Рарока, EVA («экономической добавленной стоимости»), издержек капитала и других показателей создания стоимости банка.
В книге представлена интегрированная модель оценки рисков, управления капиталом и создания стоимости для банков. Переходя от оценки рисков перед банками, она определяет критерии и правила, поддерживающие корпоративную политику, направленную на максимизацию акционерной стоимости. Части I - IV обсуждают различные типы рисков (включая процентные ставки, рынок, кредитный и операционный риски) и способы оценки размера капитала, необходимого с помощью современных и надежных моделей измерения рисков. Часть V рассматривает регуляторные требования к капиталу: особое внимание уделяется соглашению Basel II, обсуждая его экономические основы и управленческие последствия. В части VI представлены модели и методы для калибровки суммы экономического капитала, подвергающегося риску, необходимому банку, для точной настройки его состава, распределения его на рископринимающие подразделения, для оценки «справедливой» прибыли, ожидаемой акционерами, и для мониторинга процесса создания стоимости. Книга включает в себя: Введение в риск VaR, методы Монте-Карло, Кредитр+ и Кредиметрикс и многое другое Формулы для ценообразования кредитов с учетом рисков и измерения показателей деятельности на основе рисков Богатые примерами примеры на рабочем столе Excel, которые доступны на веб-сайте компании Wiley www.wiley..com/идите / rmsv Полную, актуальную информацию о Базельском стандарте II Упор на распределение капитала, Raroc (экономический добавленный доход), EVA (добавленная экономическая стоимость) и другие метрики создания стоимости.
Электронная Книга «Risk Management and Shareholders' Value in Banking» написана автором Andrea Sironi в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470510735
Описание книги от Andrea Sironi
This book presents an integrated framework for risk measurement, capital management and value creation in banks. Moving from the measurement of the risks facing a bank, it defines criteria and rules to support a corporate policy aimed at maximizing shareholders' value. Parts I – IV discuss different risk types (including interest rate, market, credit and operational risk) and how to assess the amount of capital they absorb by means of up-to-date, robust risk-measurement models. Part V surveys regulatory capital requirements: a special emphasis is given to the Basel II accord, discussing its economic foundations and managerial implications. Part VI presents models and techniques to calibrate the amount of economic capital at risk needed by the bank, to fine-tune its composition, to allocate it to risk-taking units, to estimate the «fair» return expected by shareholders, to monitor the value creation process. Risk Management and Shareholders' Value in Banking includes: * Value at Risk, Monte Carlo models, Creditrisk+, Creditmetrics and much more * formulae for risk-adjusted loan pricing and risk-adjusted performance measurement * extensive, hands-on Excel examples are provided on the companion website www.wiley.com/go/rmsv * a complete, up-to-date introduction to Basel II * focus on capital allocation, Raroc, EVA, cost of capital and other value-creation metrics
