Управление финансовыми рисками стало популярной практикой среди финансовых учреждений для защиты от негативных последствий неопределенности, вызванных колебаниями процентных ставок, обменных курсов, цен на сырьевые товары и фондовых индексов. Разрабатываются и внедряются в финансовую практику новые финансовые инструменты и математические методы. Эти методы используются растущим числом компаний, трейдеров и финансовых риск-менеджеров в различных отраслях.
Книга "Риск и управление финансами: математические и вычислительные методы" рассматривает многочисленные проблемы и противоречия в этой сфере, а также объясняет фундаментальные концепции, лежащие в основе управления финансовыми рисками. Она дает всестороннее введение в основные темы управления рисками и финансами, принимая прагматичный подход, сосредоточенный на вычислительных, а не только теоретических методах.
Книга заполняет пробел между теорией и практикой в управлении финансовыми рисками, охватывая теорию полезности, теорию вероятностей, опционы и производные инструменты, стохастическую волатильность и Value-at-Risk. Она подходит для студентов, изучающих риски, математические финансы и управление финансовыми рисками, а также для практиков в финансовой сфере, нуждающихся в более четком понимании математических и вычислительных методов, которые они используют ежедневно.
Книга сочетает необходимый уровень строгости для поддержки теоретических разработок с практической направленностью благодаря многочисленным примерам и приложениям.
Электронная Книга «Risk and Financial Management» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470020357
Описание книги от Группа авторов
Financial risk management has become a popular practice amongst financial institutions to protect against the adverse effects of uncertainty caused by fluctuations in interest rates, exchange rates, commodity prices, and equity prices. New financial instruments and mathematical techniques are continuously developed and introduced in financial practice. These techniques are being used by an increasing number of firms, traders and financial risk managers across various industries. Risk and Financial Management: Mathematical and Computational Methods confronts the many issues and controversies, and explains the fundamental concepts that underpin financial risk management. Provides a comprehensive introduction to the core topics of risk and financial management. Adopts a pragmatic approach, focused on computational, rather than just theoretical, methods. Bridges the gap between theory and practice in financial risk management Includes coverage of utility theory, probability, options and derivatives, stochastic volatility and value at risk. Suitable for students of risk, mathematical finance, and financial risk management, and finance practitioners. Includes extensive reference lists, applications and suggestions for further reading. Risk and Financial Management: Mathematical and Computational Methods is ideally suited to both students of mathematical finance with little background in economics and finance, and students of financial risk management, as well as finance practitioners requiring a clearer understanding of the mathematical and computational methods they use every day. It combines the required level of rigor, to support the theoretical developments, with a practical flavour through many examples and applications.
