Книга Применение методов Монте-Карло в финансах посвящена использованию методов Монте-Карло в финансовых вычислениях. Эти методы позволяют оценивать величины, для которых известна только форма распределения вероятности. Примером таких величин является ценовая динамика на финансовых рынках, таких как акции, валюты, фьючерсы и опционы.
Моделирование методами Монте-Карло уже давно и прочно входит в научный инструментарий естественных наук, таких как физика, химия и биология. Однако, в финансовой сфере применение этих методов имеет свои особенности и требует специальных подходов.
В данной книге подробно описываются принципы и методики использования методов Монте-Карло в финансовых вычислениях при высокой неопределенности на волатильных рынках. Книга будет полезна риск-менеджерам, финансистам, инвестиционным стратегам, техническим аналитикам рынка, а также индивидуальным инвесторам, которые сами выходят на финансовые рынки в России и за ее пределами.
Применение методов Монте-Карло в финансах - это книга, которая охватывает использование методов Монте-Карло в финансовых рассчетах. Эти методы позволяют оценить величины, для которых известна только форма распределения вероятности. Они широко используются в моделировании ценовой динамики на финансовых рынках, таких как акции, валюты, фьючерсы и опционы.
Хотя методы Монте-Карло уже давно используются в естественных науках, таких как физика, химия и биология, их применение в финансовой сфере требует специальных подходов и методов.
В данной книге описываются принципы и методики использования методов Монте-Карло в финансовых рассчетах в условиях высокой неопределенности на волатильных рынках. Книга будет полезна риск-менеджерам, финансистам, инвестиционным стратегам, техническим аналитикам рынка, а также индивидуальным инвесторам, которые сами выходят на финансовые рынки в России и за ее пределами.
Электронная Книга «Применение методов Монте-Карло в финансах» написана автором Питер Джекел в году.
Минимальный возраст читателя: 12
Язык: Русский
ISBN: 5-902360-02-1
Описание книги от Питер Джекел
Методы Монте-Карло – увлекательнейший раздел современной математики и статистических численных экспериментов. Они позволяют оценивать величины, о которых нам известна лишь форма распределения их вероятности. Одним из очевидных примеров таких величин может служить ценовая динамика активов на финансовых рынках, типа, акций, валют, фьючерсов и опционов. Моделирование методами Монте-Карло давно и прочно вошло в научный инструментарий естественных дисциплин – физики, химии, биологии, инженерии и многокритериального проектирования. Однако, приложение данных инструментов к миру финансов несет в себе определенные нюансы и отличительные методики. Изложению этих принципов и их приложений к финансовым вычислениям в условиях высокой неопределенности современных волатильных рынков и посвящена данная книга. Для риск-менеджеров, финансистов, инвестиционных стратегов, технических аналитиков рынка, а также индивидуальных инвесторов, самостоятельно выходящих на финансовые рынки мира и России.
