"Paul Wilmott on Quantitative Finance, 3 Volume Set" - это книга по деривативам и финансовой инженерии, написанная Полом Вилмоттом. Книга состоит из трех томов, каждый из которых включает дополнительный компакт-диск.
В первом томе "Mathematical and Financial Foundations; Basic Theory of Derivatives; Risk and Return" читатель знакомится с основными математическими инструментами и финансовыми концепциями, необходимыми для понимания количественной финансовой аналитики, управления портфелем и деривативных инструментов. Также рассматриваются параллели между миром инвестирования и миром азартных игр.
Во втором томе "Exotic Contracts and Path Dependency; Fixed Income Modeling and Derivatives; Credit Risk" автор применяет стохастические математические методы к новым финансовым проблемам и различным рынкам.
В третьем томе "Advanced Topics; Numerical Methods and Programs" читатель погружается в территорию, редко встречающуюся в учебниках – передовые исследования в области количественной финансовой аналитики. Также рассматриваются численные методы, чтобы модели можно было точно и быстро решать.
Автор включил в книгу множество скриншотов Bloomberg, чтобы проиллюстрировать свои идеи на практике, а также необходимый код на Visual Basic, объяснения таблиц и документов. Кроме того, автор лично присутствует на страницах книги в виде карикатурных рисунков, чтобы подчеркнуть и объяснить ключевые моменты и вопросы, обсуждаемые в книге. Примечание: компакт-диск и другие дополнительные материалы не включены в файл электронной книги.
Paul Wilmott на количественные финансы, вторая редакция обеспечивает тщательно обновленный взгляд на деривативы и финансовое проектирование, опубликованный в трех томах с дополнительным CD - ROM. Том 1 : математические и финансовые основы; основная теория деривативов; риски и доходности. Читателю представлены основные математические инструменты и финансовые концепции, нужные для понимания количественных финансов, управления портфелями и деривативов. Проводятся параллели между благородным миром инвестирования и нереспектабельным миром игр. Том 2 : экзотические контракты и связанность путей; фиксированное вознаграждение моделирование и дериватив ; кредитный риск В этом томе читатель видит дополнительно применения вероятностной математики к новым финансовым проблемам и различным рынкам. Том 3 : продвинутые темы; численные методы и программы. В этом томе читателю открываются оазисы, редко видимые в учебниках, исследования нового поколения. Численные методы также введены, так что модели теперь могут быть точно и быстро решены. Во всех томах автор включил многочисленные засхватывания Bloomberg чтобы проиллюстрировать в реальных терминах точки, поднимаемые им, вместе с необходимыми кодами программирования Visual Basic, объяснениями моделей на основе списков, и таблиц классификации опционов. В добавление к практическому настроению книги, сам автор также появляется во всех томах, - на комических формах, читатели будут облегчены услышать - чтобы лично осветить и объяснить ключевые разделы и проблемы, обсуждаемые. Примечание: CD -ROM /DVD и другие дополнительные материалы не включают часть файла электронной книги.
Электронная Книга «Paul Wilmott on Quantitative Finance, 3 Volume Set» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470060773
Описание книги от Группа авторов
Paul Wilmott on Quantitative Finance, Second Edition provides a thoroughly updated look at derivatives and financial engineering, published in three volumes with additional CD-ROM. Volume 1: Mathematical and Financial Foundations; Basic Theory of Derivatives; Risk and Return. The reader is introduced to the fundamental mathematical tools and financial concepts needed to understand quantitative finance, portfolio management and derivatives. Parallels are drawn between the respectable world of investing and the not-so-respectable world of gambling. Volume 2: Exotic Contracts and Path Dependency; Fixed Income Modeling and Derivatives; Credit Risk In this volume the reader sees further applications of stochastic mathematics to new financial problems and different markets. Volume 3: Advanced Topics; Numerical Methods and Programs. In this volume the reader enters territory rarely seen in textbooks, the cutting-edge research. Numerical methods are also introduced so that the models can now all be accurately and quickly solved. Throughout the volumes, the author has included numerous Bloomberg screen dumps to illustrate in real terms the points he raises, together with essential Visual Basic code, spreadsheet explanations of the models, the reproduction of term sheets and option classification tables. In addition to the practical orientation of the book the author himself also appears throughout the book—in cartoon form, readers will be relieved to hear—to personally highlight and explain the key sections and issues discussed. Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included as part of eBook file.
