Книга "Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория" состоит из четырех глав, посвященных теории стохастических финансовых моделей. В книге рассматривается концепция арбитража, которая помогает выделить "справедливо" устроенные модели финансовых рынков, на которых отсутствуют арбитражные возможности. Ключевым результатом книги является первая фундаментальная теорема теории расчетов финансовых активов, которая утверждает, что безарбитражный рынок - это такой рынок, для которого существует риск-нейтральная (или мартингальная) мера, относительно которой цены образуют мартингал. Книга также посвящена расчетам различных типов опционов в финансовых моделях с использованием результатов теории арбитража. Книга будет полезна студентам и всем тем, кто интересуется финансовой теорией и практикой.
Книга “Основы стохастической финансовой математики” авторства А.Н. Ширяева представляет собой второй том, посвященный “Теории”. В книге рассматриваются четыре главы:
- Глава V: “Теория арбитража в стохастических финансовых моделях”. Дискретное время
- Глава VI: “Теория расчетов в стохастических финансовых моделях” Дискретное время
- Глава VII: “Теория арбитража в стохастических финансовых моделях.” Непрерывное время
- Глава VIII: “Теория расчетов в стохастических финансовых моделях.” Непрерывное время
Материал настоящего, второго, тома, Серия «Теория», Как и первый том этого издания, состоит из четырёх глав: Глава V. Арбитраж в стохастическом моделировании финансовых операций. Дискретная шкала, Глава VI. Расчёты в стохастической моделировании задач финансов. Время. тоже является дискретным, Глава VII. Арбитраж. Стохастические финансовые модели и непрерывное время Глава VIII. Теорема о проведении расчётов в модели денежных вложений. И здесь речь идёт о времени, которое непрерывно. Эта книга прекрасно подойдёт тем, кому интересна финансовая теория, и людям, чья деятельность так или иначе с ней связана.
Электронная Книга «Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория» написана автором А. Н. Ширяев в 2016 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
ISBN: 978-5-4439-2392-2
Описание книги от А. Н. Ширяев
Материал настоящего, второго тома, посвященного «Теории», также состоит из четырех глав: Глава V. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Дискретное время, Глава VI. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время, Глава VII. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время, Глава VIII. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время. В основе всего изложения лежит концепция арбитража, которая помогает среди разнообразных моделей финансовых рынков выделить прежде всего «справедливо» устроенные, на которых отсутствуют арбитражные возможности. Ключевым результатом пятой главы является первая фундаментальная теорема теории расчетов финансовых активов, которая (с некоторыми оговорками) утверждает, что безарбитражный рынок – это такой рынок, для которого существует так называемая риск-нейтральная (или мартингальная) мера, относительно которой цены образуют мартингал. Теории расчетов в стохастических финансовых моделях с дискретным временем, основанной на первой и второй фундаментальных теоремах, посвящается шестая глава . Седьмая и восьмая главы относятся к случаю непрерывного времени. Излагаются результаты теории арбитража в стохастических финансовых моделях, описываемых с привлечением понятий семимартингалов и случайных мер, и приводятся различные версии аналогов первой и второй фундаментальных теорем. Последняя глава (восьмая) посвящена применению результатов теории арбитража для расчетов в финансовых моделях с непрерывным временем. При этом основное внимание уделяется расчетам разного рода опционов. Книга будет полезна и студентам, и всем тем, кто в своей деятельности связан с финансовой теорией и практикой.
