В данном пособии автор Дмитрий Рохлин рассказывает о том, что такое стохастический анализ и как он применяется в современной экономике. В книге рассматриваются основы теории вероятностей и теории мартингала, а также модели Блэка-Шоулза и марковские процессы. Книга написана простым языком и содержит множество примеров из реальной жизни. Она будет полезна для студентов и всех, кто интересуется математической статистикой и экономикой.
В настоящем учебном пособии изложены основы современной теории случайных процессов и случайных блужданий, стохастическое исчисление, а также вопросы, связанные с моделированием финансовых рынков. Пособие предназначено в первую очередь для начинающих студентов, магистрантов, аспирантов и научных работников, желающих получить представление о стохастическом анализе и его применениях, в том числе для финансового моделирования.
Электронная Книга «Основы стохастического анализа» написана автором Дмитрий Рохлин в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
ISBN: 978-5-9275-3132-5
Описание книги от Дмитрий Рохлин
В данном пособии, которое является кратким введением в стохастический анализ, отражены основы современной теории вероятностей, теории мартингалов и марковских процессов, стохастического исчисления, а также рассмотрена модель Блэка‐Шоулза. Публикуется в авторской редакции.
