Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование. (Бакалавриат). Учебник. - Юрий Федорович Касимов (2022г.)

"Основы финансовых вычислений" Юрия Касимова - это учебник посвященный портфелям активов, оптимизации и хеджированию. Эта книга для бакалавров которые изучают курсы основы финансовых вычислений финансовой и актуарных математики, математические методы финансового анализа, который в свою очередь предназначен для тех кто хочет изучить науку о математических методах финансовых рисков. Это поможет вам понимать, как оптимизировать финансовые активы, разрабатывать стратегии хеджирования и осуществлять расчеты для портфелей акций и облигаций.

Рассматриваются стохастические приближения стоимостного анализа финансовых предприятий. Выделено, как оригинально организовать портфель (портфель Марковича) и систему измерения финансовых вложений (Модель САРМа). Опишите моном автор Шарп и проценты рентабельности (показатели Шарпа, трейнора и Иенсена). Четыре части отражают принципы оценки облигаций; их цена и чувствительность изменение процентных ставок; различные виды доходности. Предложены принципы оценки фондов и разметки процентной ставки. Проанализированы портфели облигаций, в том числе основные виды доходности сделок с портфелями и страхование их от дефицита обслуживания. Отвечает ФГОС высшего образования. Для студентов бакалавриата по специальностям «Экономика»,Менеджмент» и«Прикладные математика и информация» и их схожие курсы по основам денежных измерений, финансовым расчетам и математике, Математическим способам структурной оценки.

Электронная Книга «Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование. (Бакалавриат). Учебник.» написана автором Юрий Федорович Касимов в 2022 году.

Минимальный возраст читателя: 0

Язык: Русский

ISBN: 9785406098479


Описание книги от Юрий Федорович Касимов

В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективности финансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типов доходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, форвардные ставки и оценивание облигаций и их процентного риска относительно заданной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая основные типы доходностей портфельных сделок и хеджирование процентного риска. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» и «Прикладная математика и информатика» и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа.



Похожие книги

Информация о книге

  • Рейтинг Книги:
  • Автор: Юрий Федорович Касимов
  • Категория: Финансы, инвестиции, экономика
  • Тип: Электронная Книга
  • Дата выхода: 2022г.
  • Язык: Русский
  • Издатель: КноРус
  • ISBN: 9785406098479