Книга "Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий" представляет собой пошаговое руководство по созданию автоматизированных торговых систем, ориентированных на опционную торговлю. Авторы посвятили книгу уникальным характеристикам опционов и описывают все этапы построения таких систем. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, а также методы оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля, что позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. Книга обращена к подготовленному читателю, знакомому с основами статистики, теории вероятностей и базовыми понятиями в области финансового анализа, таким как трейдеры, инвесторы, портфельные менеджеры и исследователи. В заключении представлен пошаговый алгоритм тестирования стратегии и оценки ее надежности и устойчивости, с особым вниманием к проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
Книга "Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий" посвящена автоматизированной торговле опционами. В отличие от других книг по автоматизированной торговле, которые фокусируются на акциях, фьючерсах и валютах, эта книга рассматривает уникальные особенности и принципы опционной торговли.
Авторы подробно описывают все этапы создания автоматизированных торговых систем для работы с опционами: от формализации стратегии до оптимизации сложных опционных портфелей и оценки рисков. Особое внимание уделено динамическому распределению капитала между элементами портфеля для максимизации прибыли и диверсификации.
В заключительной части дается пошаговый алгоритм тестирования и оценки надежности торговой стратегии, а также рассматриваются подходы к избежанию подгонки под исторические данные.
Книга рассчитана на подготовленного читателя, знакомого с основами статистики, теории вероятности и финансового анализа. Она будет полезна трейдерам, инвесторам, портфельным менеджерам и исследователям, интересующимся автоматизацией опционной торговли.
Электронная Книга «Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий» написана автором Сергей Израйлевич в 2017 году.
Минимальный возраст читателя: 12
Язык: Русский
ISBN: 9785961446746
Описание книги от Сергей Израйлевич
До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
Книга рассчитана подготовленного читателя (трейдеров, инвесторов, портфельных менеджеров, исследователей), знакомого с основами статистики, теории вероятностей и базовыми понятиями в области финансового анализа.
