Книга Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования рассматривает модель, которая включает две основные компоненты ликвидности коммерческого банка: первая зависит от остатков на счетах, доступных по первому требованию, а вторая связана с балансом депозитов и кредитов. Для расчета первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, а для расчета второй компоненты - метод имитационного моделирования с использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен алгоритм генерирования случайных временных рядов, основанный на непараметрическом подходе, который обладает автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. В книге представлены результаты расчетов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.
Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования - это книга, которая посвящена исследованию ликвидности коммерческих банков. В книге описывается модель, которая включает две ключевые компоненты ликвидности: остатки на счетах до востребования и баланс потоков депозитов и кредитов. Для расчета первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, а для расчета второй компоненты используется метод имитационного моделирования с использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах был разработан алгоритм на основе непараметрического подхода, который позволяет генерировать случайные временные ряды с автокорреляционными свойствами. Для проверки соответствия реального временного ряда сгенерированному используются различные тесты непараметрической статистики. В книге также представлены результаты расчетов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов. Эта книга будет полезна для специалистов в области банковского дела, а также для студентов экономических специальностей.
В работе рассматривается модель, описывающая две главные группы факторов, формирующих ликвидность коммерческого банка — долгов по счетам «до вострбования» и баланса между потоками депозитов и кредитования. Алгоритм расчета первого компонента базируется на анализе временных рядов, а второй компонент ликвидности оценивается методами математического моделирования с применением компьютерной симулирующей программы GPSS World для имитации временной последовательности депозитов-кредитования. Предлагается непараметрический подход (на основе возможности генерировать случайные временные последовательности с автокорреляцией) для генерации множества модельных реализаций и оценка вероятности соответствия статистических свойств генерированного модельного временного ряда фактическому данным. Представлены расчеты критической ликвидности при разных уровнях вероятности невыполнения кредитных обязательств.
Электронная Книга «Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования - Е. П. Бочаров (2009г.)» написана автором Е. П. Бочаров в 2009 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
Серии: Прикладная информатика. Научные статьи
Описание книги от Е. П. Бочаров
Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.
