Книга Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами рассматривает расширенную версию модели Васичека, которая учитывает неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Авторы предлагают формулу для прогнозирования спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента инертности их инвестиций используется численное обратное преобразование Лапласа на основе исторических данных спот-ставок. В книге представлены численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию инертности их денег и оцениваются их удельные веса. Результаты исследования могут быть полезны для информационных систем поддержки принятия решений, инвесторов, которые принимают тактические и/или стратегические решения, и аналитиков, которые оценивают характеристики динамики и риски рыночных процентных ставок.
В книге Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами авторы предлагают расширенную модель Васичека для прогнозирования спот-ставок, учитывающую различные типы поведения агентов на рынке. Модель представляет спот-ставку в виде взвешенной суммы процессов Орнштейна-Уленбека с различными параметрами вязкости. Для оценки весов агентов и коэффициента инертности их инвестиций используется численное обратное преобразование Лапласа на основе исторических данных спот-ставок. В книге также представлены численные результаты для облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию инертности их денег и оцениваются их веса. Результаты исследования могут быть полезны для информационных систем поддержки принятия решений, а также для инвесторов и аналитиков, которые хотят получить количественные характеристики динамики и рисков рыночных процентных ставок.
Электронная Книга «Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами» написана автором О. В. Русаков в 2014 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
Серии: Прикладная информатика. Научные статьи
Описание книги от О. В. Русаков
В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.
