Книга "Нечеткое моделирование в задачах оптимального инвестирования" авторства А.Ю. Шаталовой представляет собой монографию, описывающую подход к формальному описанию неопределенностей при решении задач линейной оптимизации в условиях высокого уровня неопределенности.
В книге рассмотрены обобщенный методом лямбда - продолжения задачи нечеткого линейной программирования, параметры которого описываются расширениями бинарных нечетких отношений «сильные»и «слабые».
Электронная Книга «Нечеткое моделирование в задачах оптимального инвестирования. (Аспирантура). Монография.» написана автором Алевтина Юрьевна Шаталова в 2023 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
ISBN: 9785466033083
Описание книги от Алевтина Юрьевна Шаталова
В монографии описан подход, позволяющий формально описать возникающие неопределенности в задачах линейной оптимизации. Рассмотрен обобщенный параметрический альфа-уровневый метод лямбда-продолжения задачи нечеткого линейного программирования. В модели предложены два способа, учитывающие расширения бинарного нечеткого отношения («сильное» и «слабое»). В работе приводится описание имитационного исследования, которое дало набор устойчивых статистик, подтверждающих возможности метода. Используя описанную в этой монографии теорию, лицо принимающее решение получает больше информации, показывающей поведение системы при малых изменениях входных параметров, чтобы сделать более обоснованные выводы о выборе финансирования того или иного инвестиционного проекта. В данной монографии применена модель Альтмана, аппарат теории нечетких множеств и математическое имитационное моделирование в условиях высокой неопределенности, с целью дать больше информации лицу, принимающему решение о кредитоспособности предприятия, а также возможном влиянии ошибки на вывод о банкротстве предприятия при подсчете экономических показателей.Усовершенствованная модель Альтмана, развитая изначально в двух отношениях (применяется среднеквадратичное интегральное приближение для точного вычисления количественной оценки кредитоспособности и аппарат нечетких множеств с целью упорядочения множеств по степени доверия к полученной вероятности), расширена путем представления входных данных в качестве треугольных нечетких чисел.В результате проделанной работы удалось построить алгоритм оценки кредитоспособности конкретного предприятия, в основе которого лежит непрерывная зависимость вероятности банкротства от величины функции Альтмана.