Необходимое руководство по многомерным мультивариативным временным рядам, включающее все последние темы от одного из ведущих экспертов в этой области.
После очень успешной и высоко оцененной книги "Анализ временных рядов - унивариативные и мультивариативные методы", эта новая работа Уильяма В.С. Вэя сосредоточена на многомерных мультивариативных временных рядах и иллюстрируется многочисленными многомерными эмпирическими временными рядами.
Начиная с фундаментальных концепций и проблем мультивариативного анализа временных рядов, эта книга охватывает многие темы, которые не встречаются в общих книгах по многомерным временным рядам. Некоторые из них - это повторяющиеся измерения, моделирование пространственно-временных рядов и снижение размерности.
Книга также рассматривает модели векторных временных рядов, модели регрессии многомерных временных рядов и анализ главных компонент многомерных временных рядов. Кроме того, она предоставляет читателям информацию о факторном анализе многомерных временных рядов, многомерных моделях GARCH и многомерном спектральном анализе временных рядов.
С развитием компьютеров и интернета у нас появились расширенные возможности для исследования данных. В ближайшие годы размерность станет более серьезной проблемой.
Многомерный анализ временных рядов и его приложения предоставляют некоторые начальные решения, которые могут стимулировать разработку соответствующего программного обеспечения, необходимого для анализа многомерных временных рядов высокого порядка.
Написана автором бестселлеров и ведущим экспертом в этой области. Охватывает темы, которые еще не исследовались в текущих многомерных книгах. Включает материалы, протестированные в учебной аудитории.
Многомерный анализ временных рядов и его приложения предназначена для продвинутого курса по анализу временных рядов. Это обязательное пособие для любого, кто изучает анализ временных рядов, а также актуально для студентов экономики, биостатистики и инженерии.
В данном руководстве представлен всеобъемлющий обзор основных методов анализа мульти-временных рядов высокой размерности с учётом новейших появившихся тем от одного из ведущих экспертов в данной области. В качестве продолжения ранее выпущенной и успешно востребованной работы, которая называется "Анализ временных рядов - одно- и многомерные методы", данная новая работа Уильяма Вэя касается анализа многомерных мульти-рядных данных высокой размерности и проиллюстрирована многочисленными серьёзными эмпирическими наборами данных высокой размертности. Упаковав фундаментальные концепции и проблемные аспекты анализа множества много-рядних данных, эта книга освещает многие немаловажные темы, которых нет в обычных книгах по анализу мульти-размерных много-ряданых данных. Среди таких тем: неоднократные мерителивания, моделирование временно-пространственных рядов, уменьшение размеров пространных данных, векторные модели временных рядов, разнообразные модели регрессии много-рядного временного ряда, анализ главных компонентов из набора мульти-мерных временных рядов. Читатель также узнает о факторном анализе временных мульти-мерных данных, моделях маркетинговой рекуррентности (MARЧ) и анализе спектров времени из наборов временных данных. По мере технологического прогресса и всеобщей интеграции всемирной паутины мы расширяем возможности анализа данных. В течение следующих лет размеры установленным пределам будут поставлены под угрозу. Анализ Широта перспективных решений, что может привести к созданию дополнительных программных модулей для комплексного анализа мощных много-размерных наборов данных. Этот научный труд, имеющий классическое представительство и представленный в качестве ведущего эксперта по данной тематике, вместе с тем затрагивает новые темы, дефицит которых до сих пор, откликается в имеемых книгах. Всё написанное прошло проверку практикой и подходит, непосредственно, для курсов анализа временных рядов так же, являясь значимым трудом для студентов, специализирующихся в области экономики, биостатистики и инженерии.
Электронная Книга «Multivariate Time Series Analysis and Applications» написана автором William Wei W.S. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119502944
Описание книги от William Wei W.S.
An essential guide on high dimensional multivariate time series including all the latest topics from one of the leading experts in the field Following the highly successful and much lauded book, Time Series Analysis—Univariate and Multivariate Methods, this new work by William W.S. Wei focuses on high dimensional multivariate time series, and is illustrated with numerous high dimensional empirical time series. Beginning with the fundamentalconcepts and issues of multivariate time series analysis,this book covers many topics that are not found in general multivariate time series books. Some of these are repeated measurements, space-time series modelling, and dimension reduction. The book also looks at vector time series models, multivariate time series regression models, and principle component analysis of multivariate time series. Additionally, it provides readers with information on factor analysis of multivariate time series, multivariate GARCH models, and multivariate spectral analysis of time series. With the development of computers and the internet, we have increased potential for data exploration. In the next few years, dimension will become a more serious problem. Multivariate Time Series Analysis and its Applications provides some initial solutions, which may encourage the development of related software needed for the high dimensional multivariate time series analysis. Written by bestselling author and leading expert in the field Covers topics not yet explored in current multivariate books Features classroom tested material Written specifically for time series courses Multivariate Time Series Analysis and its Applications is designed for an advanced time series analysis course. It is a must-have for anyone studying time series analysis and is also relevant for students in economics, biostatistics, and engineering.
