"Multivariate Time Series Analysis" - доступное руководство по инструментам анализа многомерных временных рядов, используемых во многих реальных приложениях. Это долгожданное продолжение работы одного из наиболее влиятельных и видных экспертов в области временных рядов. Книга предлагает читателям понятный подход к финансовым эконометрическим моделям и их применению в эмпирических исследованиях реального мира, обеспечивая фундаментальный баланс между теорией и методологией. В отличие от традиционного подхода к многомерным временным рядам, книга сосредотачивается на понимании читателя, акцентируя внимание на структурной спецификации, что приводит к упрощенной моделированию VAR MA. Авторы используют свободно доступный пакет программного обеспечения R для изучения сложных данных и иллюстрации связанных вычислений и анализов. Книга содержит техники и методологию многомерных линейных временных рядов, стационарных моделей VAR, VAR MA временных рядов и моделей, процессов единичного корня, факторных моделей и факторизованных VAR-моделей, а также более 300 примеров и упражнений для закрепления изученного материала. Книга является идеальным учебником для курсов магистратуры по временным рядам и количественной финансовой аналитике, а также для курсов статистики на уровне бакалавриата. Она также является незаменимым справочником для исследователей и практиков в области бизнеса, финансов и эконометрики.
Электронная Книга «Multivariate Time Series Analysis» написана автором Ruey S. Tsay в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118617793
Описание книги от Ruey S. Tsay
An accessible guide to the multivariate time series tools used in numerous real-world applications Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications is the much anticipated sequel coming from one of the most influential and prominent experts on the topic of time series. Through a fundamental balance of theory and methodology, the book supplies readers with a comprehensible approach to financial econometric models and their applications to real-world empirical research. Differing from the traditional approach to multivariate time series, the book focuses on reader comprehension by emphasizing structural specification, which results in simplified parsimonious VAR MA modeling. Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications utilizes the freely available R software package to explore complex data and illustrate related computation and analyses. Featuring the techniques and methodology of multivariate linear time series, stationary VAR models, VAR MA time series and models, unitroot process, factor models, and factor-augmented VAR models, the book includes: • Over 300 examples and exercises to reinforce the presented content • User-friendly R subroutines and research presented throughout to demonstrate modern applications • Numerous datasets and subroutines to provide readers with a deeper understanding of the material Multivariate Time Series Analysis is an ideal textbook for graduate-level courses on time series and quantitative finance and upper-undergraduate level statistics courses in time series. The book is also an indispensable reference for researchers and practitioners in business, finance, and econometrics.
