Книга “Monte Carlo Frameworks” авторства Joerg Kienitz является одной из первых книг, описывающих все шаги, необходимые для анализа, проектирования и реализации приложений Монте-Карло. В ней рассматривается финансовая теория, а также математический и численный фон, необходимый для написания гибкого и эффективного кода на C++, используя современные методы проектирования и системные паттерны, объектно-ориентированные и общие модели программирования в сочетании со стандартными библиотеками и инструментами. В книгу также включен компакт-диск с исходным кодом для всех примеров. Настоятельно рекомендуется экспериментировать с кодом, компилируя его и расширяя его по своему усмотрению. Поддержка предоставляется через пользовательский форум на www.datasimfinancial.com, где вы можете публиковать запросы и общаться с другими покупателями книги. Эта книга предназначена для профессионалов, которые разрабатывают и создают модели в области вычислительного финансов. В книге предполагается, что вы имеете базовые знания в C++.
This is the first book that describes completely all steps for analytic design and implementation of Monte Carlo apps. It covers both financial theory, math, and numerical base required to compose dexi and efficient C programs by using present day design and sys pattern, obi, and gener proc in combination w/standard libs/tools. A CD contains the code r impl of all cases. We strongly recommend checking out the code by compilin it and extendin it to fit your need. Back-up is provided via the customer forum at www. data sim financ. Com whee you can submit ques and commun w other customers who buy this book. Thi book is recommen for thos professionas who design/implement models in comp financ. Th book assumes tht you have basic knowl about C++.
Электронная Книга «Monte Carlo Frameworks» написана автором Joerg Kienitz в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470684061
Описание книги от Joerg Kienitz
This is one of the first books that describe all the steps that are needed in order to analyze, design and implement Monte Carlo applications. It discusses the financial theory as well as the mathematical and numerical background that is needed to write flexible and efficient C++ code using state-of-the art design and system patterns, object-oriented and generic programming models in combination with standard libraries and tools. Includes a CD containing the source code for all examples. It is strongly advised that you experiment with the code by compiling it and extending it to suit your needs. Support is offered via a user forum on www.datasimfinancial.com where you can post queries and communicate with other purchasers of the book. This book is for those professionals who design and develop models in computational finance. This book assumes that you have a working knowledge of C ++.
