Книга Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционно-финансовых активов рассматривает классические модели анализа портфельных инвестиций, такие как модель Марковица и ценовая модель рынка капиталов. Она предоставляет инвесторам возможность поиска решений, которые максимизируют прибыль от реализации инвестиционного проекта при заданном уровне риска или снижают риск при заданном уровне дохода.
Книга описывает дискретную ценовую модель рынка капиталов и двухкритериальные модели оптимизации портфельных инвестиций, включая максимизацию доходности при заданном уровне риска портфеля и минимизацию риска портфеля при заданной величине прироста инвестиционных ресурсов. Приведены соответствующие алгоритмы использования метода ветвей и границ. Рассмотрены примеры формирования оптимального портфеля ценных бумаг при целочисленных и непрерывных ограничениях.
На основании проведенного анализа полученных данных сделан вывод о том, что применение непрерывных двухкритериальных моделей при анализе портфельных инвестиций менее адекватно условиям задачи, поскольку в реальной практике торги ценными бумагами на фондовых рынках проходят фиксированными лотами.
Кроме того, в книге приведен анализ существующих программных средств решения финансовыми отделами предприятий оптимизационных задач методами линейного и нелинейного программирования.
Книга Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционно-финансовых активов представляет собой исследование методов анализа портфельных инвестиций, которые позволяют инвесторам принимать обоснованные решения при выборе инвестиционного проекта. Авторы рассматривают различные модели, включая классические модели Марковица и ценовой модели рынка капиталов, а также более сложные двухкритериальные модели оптимизации портфельных инвестиций.
Книга описывает алгоритмы использования метода ветвей и границ для решения задач оптимизации портфеля. Рассмотрены примеры формирования оптимального портфеля ценных бумаг при целочисленных и непрерывных ограничениях, что делает книгу полезной для инвесторов и финансовых аналитиков, работающих на фондовых рынках.
Особое внимание уделено дискретной ценовой модели рынка капиталов, которая является одной из ключевых моделей анализа портфельных инвестиций. Кроме того, в книге рассмотрены существующие программные средства для решения оптимизационных задач методами линейного и нелинейного программирования, что позволяет читателям ознакомиться с современными инструментами анализа портфеля.
В целом, книга представляет собой полезный ресурс для всех, кто занимается инвестициями и финансовым анализом, и может использоваться как в учебных целях, так и в практической деятельности.
Модельная методика анализа инвестуальных финансовых активов зарубежных стран. Вся книга.
Электронная Книга «Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционно-финансовых активов» написана автором А. В. Мищенко в 2007 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
Серии: Прикладная информатика. Научные статьи
Описание книги от А. В. Мищенко
Классические модели анализа портфельных инвестиций (такие как модель Марковица и ценовая модель рынка капиталов) предоставляют инвесторам возможность поиска решений, максимизирующих прибыль от реализации инвестиционного проекта при желаемом уровне риска или, наоборот, снизить риск при заданном уровне дохода. В статье рассмотрена дискретная ценовая модель рынка капиталов, а также описаны двухкритериальные модели оптимизации портфельных инвестиций: максимизация доходности при заданном уровне риска портфеля и минимизация риска портфеля при заданной величине прироста инвестиционных ресурсов. Приведены соответствующие алгоритмы использования метода ветвей и границ. Рассмотрены примеры формирования оптимального портфеля ценных бумаг при целочисленных и непрерывных ограничениях. На основании проведённого анализа полученных данных сделан вывод о том, что применение при анализе портфельных инвестиций непрерывных двухкритериальных моделей менее адекватно условиям задачи, поскольку в реальной практике торги ценными бумагами на фондовых рынках проходят фиксированными лотами. В статье также приведён анализ существующих программных средств решения финансовыми отделами предприятий оптимизационных задач методами линейного и нелинейного программирования.
