"Measuring Market Risk" - это самый современный ресурс о методологиях измерения рыночного риска. Финансовым специалистам как фронт-офиса, так и бэк-офиса необходимо понимание рыночного риска и умение управлять им. Книга "Measuring Market Risk" дает такое понимание, предоставляя обзор последних инноваций в оценке Value-at-Risk (VaR) и Ожидаемых Потерь Хвоста Распределения (Expected Tail Loss - ETL). Эта книга наполнена понятными и доступными объяснениями сложных вопросов, возникающих при измерении рисков – от параметрических и непараметрических оценок до приращений риска и его компонентов. Книга "Measuring Market Risk" также включает сопутствующее программное обеспечение на Matlab, позволяющее читателю смоделировать и запустить примеры из книги.
Самое современное пособие по методам оценки рыночных рисков Финансовым специалистам как в операционном, так и в инвестиционном отделах, требуется понимание рыночных рисков и умение их оценивать. Книга "Measuring Market Risk" предоставляет эти знания с обзором последних инноваций в вычислении VaR (стоимости под риском) и расчетах ожидаемых потерь хвоста (ЕТL). Эта книга наполнена ясными и доступными пояснениями сложных вопросов, возникающих в оценочной системе рисков от параметрической к непараметрической оценке до инкрементальных и компонентных рисков. "Measuring Markets Risk" также содержит сопутствующее программное обеспечение для Matlab (r), позволяющее читателю моделировать и использовать примеры, описанные в книге.
Электронная Книга «Measuring Market Risk» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470855218
Описание книги от Группа авторов
The most up-to-date resource on market risk methodologies Financial professionals in both the front and back office require an understanding of market risk and how to manage it. Measuring Market Risk provides this understanding with an overview of the most recent innovations in Value at Risk (VaR) and Expected Tail Loss (ETL) estimation. This book is filled with clear and accessible explanations of complex issues that arise in risk measuring-from parametric versus nonparametric estimation to incre-mental and component risks. Measuring Market Risk also includes accompanying software written in Matlab(r)-allowing the reader to simulate and run the examples in the book.
