Книга "Mastering Illiquidity. Risk management for portfolios of limited partnership funds" предоставляет инвесторам новые инструменты для измерения и управления рисками, связанными с различными классами непрозрачных активов. В условиях низких безрисковых процентных ставок и премий за риск многие инвесторы обращаются к непрозрачным активам, таким как недвижимость, частный капитал, инфраструктура и лесозаготовки, в поисках более высокой доходности и большей диверсификации портфеля. Однако, как отмечают многие аналитики, инвесторы и управляющие богатством, такие инвестиции несут с собой уникальный набор рисков, которые нельзя измерить с помощью стандартных моделей распределения активов. Написанная командой мировых экспертов в этой области, книга предоставляет ясный и доступный обзор инвестиций в непрозрачные фонды, сфокусированный на том, какие основные риски этих классов активов и как измерить эти риски в современной регуляторной среде. Книга предлагает решения для институциональных инвесторов, которым нужно руководство в современной регуляторной среде, подробные описания измерения рисков в непрозрачных классах активов, иллюстрированные реальными кейсами, а также помогает разработать надежные инструменты управления рисками, соблюдая правила, предназначенные для предотвращения индивидуальных и системных рисков, возникающих из-за непрозрачных инвестиций. Книга содержит кейсы, отражающие различные сценарии управления рисками, с которыми вы можете столкнуться в реальной жизни.
Измеритель и seek lucrative returns and greatdiversity of their portfolios. But willed task, because such investments bear a myriad of unrecognized risks that standardassetallocation but could be used to manage these assets.
Электронная Книга «Mastering Illiquidity. Risk management for portfolios of limited partnership funds» написана автором Thomas Meyer в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119952800
Описание книги от Thomas Meyer
Arms investors with powerful new tools for measuring and managing the risks associated with the various illiquid asset classes With risk-free interest rates and risk premiums at record lows, many investors are turning to illiquid assets, such as real estate, private equity, infrastructure and timber, in search of superior returns and greater portfolio diversity. But as many analysts, investors and wealth managers are discovering, such investments bring with them a unique set of risks that cannot be measured by standard asset allocation models. Written by a dream team of globally renowned experts in the field, this book provides a clear, accessible overview of illiquid fund investments, focusing on what the main risks of these asset classes are and how to measure those risks in today's regulatory environment. Provides solutions for institutional investors in need of guidance in today's regulatory environment Offers detailed descriptions of risk measurement in illiquid asset classes, illustrated with real life case studies Helps you to develop reliable risk management tools while complying with the regulations designed to contain the individual and systemic risks arising from illiquid investments Features real-life case studies that capture an array of risk management scenarios you are likely to encounter
