Эта книга представляет собой практическое введение в мощный, но не интуитивный язык баз данных KDB+ и язык программирования q. Она идеально подходит для обработки больших объемов финансовых данных в организациях на стороне продавца и покупателя. Эти инструменты стали стандартом де-факто, и эта книга предоставляет фундаментальные знания, необходимые практикам для эффективной работы с этим быстро развивающимся подходом к аналитической торговле.
В книге обсуждается естественный процесс разработки рабочих стратегий, что позволяет практиковать практические навыки в знакомой среде, иллюстрируя различия между эффективностью и возможностями q-языка и других подходов к программированию.
Эта книга не является всеобъемлющей “библейской” ссылкой, а предназначена для практического применения в реальном мире, чтобы помочь вам быстро освоиться и стать экспертом в области машинного обучения и больших данных с KDB+/q.
Using KDB+/q for Machine Learning & Big Data Provides essential tools for those interested in hands-on machine learning, trading, finance, econometrics and big data.
Электронная Книга «Machine Learning and Big Data with kdb+/q» написана автором Frederic Deleze в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119404743
Описание книги от Frederic Deleze
Upgrade your programming language to more effectively handle high-frequency data Machine Learning and Big Data with KDB+/Q offers quants, programmers and algorithmic traders a practical entry into the powerful but non-intuitive kdb+ database and q programming language. Ideally designed to handle the speed and volume of high-frequency financial data at sell- and buy-side institutions, these tools have become the de facto standard; this book provides the foundational knowledge practitioners need to work effectively with this rapidly-evolving approach to analytical trading. The discussion follows the natural progression of working strategy development to allow hands-on learning in a familiar sphere, illustrating the contrast of efficiency and capability between the q language and other programming approaches. Rather than an all-encompassing “bible”-type reference, this book is designed with a focus on real-world practicality to help you quickly get up to speed and become productive with the language. Understand why kdb+/q is the ideal solution for high-frequency data Delve into “meat” of q programming to solve practical economic problems Perform everyday operations including basic regressions, cointegration, volatility estimation, modelling and more Learn advanced techniques from market impact and microstructure analyses to machine learning techniques including neural networks The kdb+ database and its underlying programming language q offer unprecedented speed and capability. As trading algorithms and financial models grow ever more complex against the markets they seek to predict, they encompass an ever-larger swath of data – more variables, more metrics, more responsiveness and altogether more “moving parts. ” Traditional programming languages are increasingly failing to accommodate the growing speed and volume of data, and lack the necessary flexibility that cutting-edge financial modelling demands. Machine Learning and Big Data with KDB+/Q opens up the technology and flattens the learning curve to help you quickly adopt a more effective set of tools.
