Книга Локальные времена, симметричные интегралы и стохастический анализ посвящена применению теории функций вещественной переменной и дифференциальных уравнений в стохастическом анализе. В книге описываются общие принципы локальных времен для детерминированных функций, теория симметричных интегралов и детерминированные аналоги стохастических дифференциальных уравнений. Также предложены новые методы для решения стохастических дифференциальных уравнений и рассмотрены задачи оптимальной фильтрации нелинейных диффузионных процессов и оптимального управления диффузионным процессом с потраекторным целевым функционалом. Книга предназначена для научных работников в области математики и смежных областей, а также для аспирантов и студентов математических специальностей. Издание осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проектам 10-01-07038-д, 10-01-02000-э-д.
Локальные времена, симметричные интегралы и стохастический анализ - книга, которая объединяет в себе теорию функций вещественной переменной и дифференциальных уравнений в области стохастического анализа. В ней описываются принципы локальных времен для детерминированных функций, теория симметричных интегралов и детерминированные аналоги стохастических дифференциальных уравнений. Книга также содержит новые методы решения стохастических дифференциальных уравнений и примеры их применения в задачах оптимальной фильтрации нелинейных одномерных диффузионных процессов и оптимального управления диффузионным процессом с потраекторным целевым функционалом. Она предназначена для научных работников, студентов и аспирантов, интересующихся математикой и ее применением в стохастическом анализе. Книга была написана с поддержкой Российского фонда фундаментальных исследований и проектов 10-01-07038-д, 10-01-02000-э-д.
Электронная Книга «Локальные времена, симметричные интегралы и стохастический анализ» написана автором Фарит Насыров в 2011 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
ISBN: 978-5-9221-1337-3
Описание книги от Фарит Насыров
Книга посвящена применению методов теории функций вещественной переменной и теории дифференциальных уравнений в стохастическом анализе. Материал охватывает общую теорию локальных времен для детерминированных функций, теорию симметричных интегралов и теорию детерминированных аналогов стохастических дифференциальных уравнений. Предложены новые методы нахождения решений стохастических дифференциальных уравнений. Приведено решение задачи оптимальной фильтрации нелинейных одномерных диффузионных процессов, рассмотрена задача оптимального управления диффузионным процессом с потраекторным целевым функционалом. Для научных работников в области математики и смежных областях, а также для аспирантов и студентов математических специальностей. Издание осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проектам 10-01-07038-д, 10-01-02000-э-д
