"Linear Programming and Resource Allocation Modeling" - это практическое руководство по применению линейного программирования в принятии решений на предприятиях. Цель книги - дать лицам, принимающим решения, лучшее понимание методов, которые находятся в их распоряжении. Книга будет полезна как основной учебник или дополнение к курсам экономики или управления, так как восполняет недостатки других книг в освещении теории линейного программирования, особенно в части анализа огибающей данных (DEA). Книга закладывает фундамент для изучения DEA.
В книге сначала вводятся прямая и двойственные задачи на примере оптимизации продуктовой линейки, рассматриваются основы векторных и матричных операций. Далее освещаются: каноническая и стандартная формы задачи линейного программирования; вычислительные аспекты линейного программирования; вариации стандартной симплекс-схемы; теория двойственности; функции производства с одним и несколькими процессами; анализ чувствительности оптимального решения; структурные изменения; параметрическое программирование.
Затем прямая и двойственная задачи реформулируются и пересматриваются в контексте седловых точек Лагранжа, приводится множество теорем двойственности и взаимодополняемости. Рассматриваются также квадратичные прямые и двойственные программы, метод дополняющего пивотирования, прямые и двойственные линейные дробные функциональные программы, решения теории игр с помощью линейного программирования и анализ огибающей данных (DEA).
Книга будет полезна специалистам, желающим решать задачи линейной оптимизации, а также студентам продвинутых курсов управления и экономики.
Электронная Книга «Linear Programming and Resource Allocation Modeling» написана автором Michael Panik J. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119509455
Описание книги от Michael Panik J.
Guides in the application of linear programming to firm decision making, with the goal of giving decision-makers a better understanding of methods at their disposal Useful as a main resource or as a supplement in an economics or management science course, this comprehensive book addresses the deficiencies of other texts when it comes to covering linear programming theory—especially where data envelopment analysis (DEA) is concerned—and provides the foundation for the development of DEA. Linear Programming and Resource Allocation Modeling begins by introducing primal and dual problems via an optimum product mix problem, and reviews the rudiments of vector and matrix operations. It then goes on to cover: the canonical and standard forms of a linear programming problem; the computational aspects of linear programming; variations of the standard simplex theme; duality theory; single- and multiple- process production functions; sensitivity analysis of the optimal solution; structural changes; and parametric programming. The primal and dual problems are then reformulated and re-examined in the context of Lagrangian saddle points, and a host of duality and complementary slackness theorems are offered. The book also covers primal and dual quadratic programs, the complementary pivot method, primal and dual linear fractional functional programs, and (matrix) game theory solutions via linear programming, and data envelopment analysis (DEA). This book: Appeals to those wishing to solve linear optimization problems in areas such as economics, business administration and management, agriculture and energy, strategic planning, public decision making, and health care Fills the need for a linear programming applications component in a management science or economics course Provides a complete treatment of linear programming as applied to activity selection and usage Contains many detailed example problems as well as textual and graphical explanations Linear Programming and Resource Allocation Modeling is an excellent resource for professionals looking to solve linear optimization problems, and advanced undergraduate to beginning graduate level management science or economics students.
