Полное руководство по инвестированию и управлению портфелем ипотечных ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных активами. Ипотечные ценные бумаги и ценные бумаги, обеспеченные активами, не так сложны, как могут показаться. Все необходимые данные, финансовые модели и программное обеспечение, которые нужны для успешного инвестирования и управления портфелем этих ценных бумаг, доступны инвестиционному профессионалу через программное обеспечение с открытым исходным кодом. Книга "Инвестирование в ипотечные ценные бумаги и ценные бумаги, обеспеченные активами" показывает, как достичь этой цели. В книге используются исключительно общедоступные данные и программное обеспечение с открытым исходным кодом для построения полного аналитического инструментария для инвестирования в эти ценные бумаги. Аналитические модели, используемые в книге, либо существуют в библиотеке quantlib, либо как пакет R, либо запрограммированы на R и включены в аналитическую структуру, используемую в книге.
Книга рассматривает: оценку ценных бумаг с фиксированным доходом - метрики, структура оценки и анализ доходности; ипотечные ценные бумаги - денежный поток от ценных бумаг, ролл ипотечных долларов, ипотеки с плавающей процентной ставкой и частные ипотечные ценные бумаги; моделирование досрочных погашений и оценка ипотечного кредита; методы оценки ипотечных ценных бумаг - оценка проходящих платежей и модели процентных ставок.
Увлекательная и познавательная книга умело показывает, как создавать, а не покупать модели и собственные аналитические платформы, которые позволят вам инвестировать в ипотечные ценные бумаги и ценные бумаги, обеспеченные активами.
Книга "Инвестирование в ценные бумаги, обеспеченные ипотекой и активами. Финансовое моделирование с использованием R и открытых аналитических инструментов" является полным руководством по инвестированию и управлению портфелем ценных бумаг, обеспеченных ипотекой и активами. Несмотря на то, что эти ценные бумаги кажутся сложными, все необходимые информация, финансовые модели и программное обеспечение для успешного инвестирования и управления портфелем этих ценных бумаг доступны для профессионалов в области инвестиций через открытое программное обеспечение. Книга "Инвестирование в ценные бумаги, обеспеченные ипотекой и активами. Финансовое моделирование с использованием R и открытых аналитических инструментов" показывает, как достичь этой цели. В книге используется исключительно общедоступная информация и открытое программное обеспечение для создания полной аналитической рамки для инвестирования в эти ценные бумаги. Аналитические модели, используемые в книге, либо уже существуют в библиотеке Quantlib, либо являются пакетом R, либо программировались на R и включены в использованную аналитическую рамку. В книге рассматривается оценка ценных бумаг с фиксированным доходом - метрики, оценочная рамка и анализ доходности, рассматриваются ценные бумаги, обеспеченные ипотекой на жилую недвижимость - поток денежных средств, оборот ипотечных долларов, ипотеки с плавающей процентной ставкой и частные метки MBS. Обсуждаются моделирование досрочного погашения и оценка кредитоспособности ипотеки. Представлены методы оценки ценных бумаг, обеспеченных ипотекой - оценка прохождения и процентных ставок. Эта книга показывает, как умело создавать модели и проприетарные аналитические платформы, позволяющие инвестировать в ценные бумаги, обеспеченные ипотекой и активами, а не покупать их.
Электронная Книга «Investing in Mortgage-Backed and Asset-Backed Securities. Financial Modeling with R and Open Source Analytics» написана автором Frank J. Fabozzi в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119221531
Описание книги от Frank J. Fabozzi
A complete guide to investing in and managing a portfolio of mortgage- and asset-backed securities Mortgage- and asset-backed securities are not as complex as they might seem. In fact, all of the information, financial models, and software needed to successfully invest in and manage a portfolio of these securities are available to the investment professional through open source software. Investing in Mortgage and Asset-Backed Securities + Website shows you how to achieve this goal. The book draws entirely on publicly available data and open source software to construct a complete analytic framework for investing in these securities. The analytic models used throughout the book either exist in the quantlib library, as an R package, or are programmed in R and incorporated into the analytic framework used. Examines the valuation of fixed-income securities—metrics, valuation framework, and return analysis Covers residential mortgage-backed securities—security cash flow, mortgage dollar roll, adjustable rate mortgages, and private label MBS Discusses prepayment modeling and the valuation of mortgage credit Presents mortgage-backed securities valuation techniques—pass-through valuation and interest rate models Engaging and informative, this book skillfully shows you how to build, rather than buy, models and proprietary analytical platforms that will allow you to invest in mortgage- and asset-backed securities.
