Книга "Implementing Value at Risk" (Применение метода оценки рисков на основе значения потерь) Филипа Беста описывает метод оценки потенциальных потерь на торговом или инвестиционном портфеле, известный как Value at Risk (VAR). VAR является неотъемлемым инструментом в арсенале менеджеров по управлению рисками и широко применяется в банковском секторе. Одним из главных преимуществ VAR является то, что этот метод может использоваться для оценки риска по различным финансовым инструментам, начиная от простых ценных бумаг до сложных экзотических деривативов. Данная книга объясняет, как VAR может использоваться в качестве неотъемлемой части системы управления рисками и бизнесом, а также как применять методы стресс-тестирования для дополнения VAR. Автор также описывает, как использовать VAR для управления рисками и улучшения финансовой производительности банка, а также как VAR используется в качестве регулятивного мероприятия по оценке рисков и капитала. Данная книга будет полезна для практиков по управлению рисками, менеджеров банков, консультантов и студентов финансов и управления рисками. В комплект входит программное обеспечение, которое будет также полезно в работе с VAR.
Книга "Применения показателя риска стоимости " была составлена двумя авторами от имени вспомогательного комитета по банковским исследованиям Банка Англии. В ней объясняется что такое показатель риска стоимости. Описывается его расчет. Особое внимание уделено страховым операциям и их особенностям. 10-письменная глава книги объединена с компьютерной программой, работающей в операционной системе Windows 95/98
Финансовые институты всего мира стали применять новую методику расчета риска — Value at Risk. Внедрение ее было легализовано рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору. Правила применения Value at Risk признаны стандартными хотя бы потому, что позволяют учитывать разнообразные финансовые инструменты. Они варьируются от простых ценных бумаг до сложных экзотических деривативов. Поэтому появилась настоятельная необходимость в четкой технологии расчета Value at Risk и ее полноценного использования риск-менеджерами финансовых корпораций. Книга "Как внедрить методы измерения рисков в коммерческом банке" адресована специалистам финансовых служб, руководителям коммерческих финансовых структур, консультантам в области финансового менеджмента и риск-менеджмента, аспирантам и студентам экономических специальностей, изучающим проблемы банковского дела и финансовые риски. Книга составлена как практическое учебное пособие для обучения специалистов новым приемам анализа финансовых рисков с использованием методики Value at Risk в программных продуктах. Главы книги, в свою очередь, дополнены приложениями, представляющими собой методику работы с программным обеспечением для практического расчета вариантов риска и инвестиционный портфель компании.
Электронная Книга «Implementing Value at Risk» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470865965
Описание книги от Группа авторов
Implementing Value at Risk Philip Best Value at Risk (VAR) is an estimate of the potential loss on a trading or investment portfolio. Its use has swept the banking world and is now accepted as an essential tool in any risk manager's briefcase. Perhaps the greatest strength of VAR is that it can cope with virtually all financial products, from simple securities through to complex exotic derivatives. This allows the risk taken, across diverse trading activities, to be compared. This said, VAR is no panacea. It is as critical to understand when the use of VAR is inappropriate as it is to understand the value VAR can add to a bank's understanding and control of its risks. This book aims to explain how VAR can be used as an integral part of a risk and business management framework, rather than as a stand-alone tool. The objectives of this book are to explain: What VAR is – and isn't! How to calculate VAR – the three main methods Why stress testing is needed to complement VAR How to make stress testing effective How to use VAR and stress testing to manage risk How to use VAR to improve a bank's performance VAR as a regulatory measure of risk and capital Risk management practitioners, general bank managers, consultants and students of finance and risk management will find this book, and the software package included, an invaluable addition to their library. Finance/Investment
