Handbook of Market Risk - это всеобъемлющий гид по теориям, приложениям и статистическим методологиям рыночного риска. Автор книги - специалист по хедж-фондам. Понимание и изучение воздействия рыночного риска на финансовый ландшафт является ключевым в предотвращении кризисов. Книга начинается с введения в различные методы измерения рыночного риска и продолжает акцентировать внимание на стресс-тестировании, ликвидности и импликациях процентных ставок. Включая множество примеров, книга демонстрирует применение материала в реальном мире.
В книге рассматриваются следующие темы, необходимые для понимания и применения рыночного риска: введение в финансовые рынки, историческая перспектива событий на рынке и различные математические подходы к оценке стоимости риска, оценка доходности и волатильности, диверсификация, портфельный риск и эффективный портфель, модель оценки активов CAPM и теория арбитражных цен, использование фундаментальной мультифакторной модели, использование финансовых деривативов, фиксированный доход и риск процентных ставок, ликвидность и альтернативные инвестиции, стресс-тестирование и обратное тестирование, банки и Basel II/III.
Handbook of Market Risk - это необходимый ресурс для финансовых инженеров, квантитативных аналитиков, регуляторов, риск-менеджеров в инвестиционных банках и крупных консультационных групп, консультирующих банки по внутренним системам. Книга также отлично подходит в качестве учебника для преподавания магистерских курсов по финансовой методологии.
The Handbook ofMarketRisk by Christian Szylardr Provides a One-Stop Guide to Theories, Applications, and Statistical Methodologies of MarketRisk A comprehensive guide ofApplyingMarket Riskto theFinancialLandscape prevent crisesWritten aHedgeFund Specialist for experts, researchers, quantified professionals, corporations, academic institutions, government bod S p e c f i a n yin r g o n trh e t s eToics kesofMe thods to MeasureM arketRiskesfhc ieving a feedback loop pfopWlitaicsyT esstinA mudible setting This concise handbook embolishs relevant methods, illustrations, examples, techniques &procedures oQuantifyAssetValue Risk issuelsuch asBacktesting,Systematic & IdiosyncraticRisks,CostlyandTypical MarketS tates,andEmprical Evaluation and Application of Fixed Income Portfolios, Alternative Investments, and Quantified FixedIncomeProducts It highlights femoPlatform that have a key role in understandingMdiamnged LiquidtyPRoblemsto aidingvaen effective managementHortDialogy abouthCapitlaAssetPricing ModelAnd theATrentPricingtheoryOverviewinTagfroAmnudltT imFeractorsModel nvestmentDerivativeInstrumentshFlseolwo fixesnbortcbIenterms,AlternativeIntegrations,Take StockOf BaselII/IIIOverviewlThis foreword to an important portal for how it covers understanding market risk ahnedlsa safekeeping against machesThis shal benefit financial investment subject teachers, researchers,productive elastic engagements, empirical dementia, financial policy, you don't want to find out abut risks or their handling absent this handy reference with his maximu coverage. This bestseller captures the essence of customer expectations to skin feeling market risk dilemmas, power consisted of algorithms, penalties, revenues, brain patterns, large finance, treasury work and otherwise encompassing facets and vital changes.
Электронная Книга «Handbook of Market Risk» написана автором Christian Szylar в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118573068
Описание книги от Christian Szylar
A ONE-STOP GUIDE FOR THE THEORIES, APPLICATIONS, AND STATISTICAL METHODOLOGIES OF MARKET RISK Understanding and investigating the impacts of market risk on the financial landscape is crucial in preventing crises. Written by a hedge fund specialist, the Handbook of Market Risk is the comprehensive guide to the subject of market risk. Featuring a format that is accessible and convenient, the handbook employs numerous examples to underscore the application of the material in a real-world setting. The book starts by introducing the various methods to measure market risk while continuing to emphasize stress testing, liquidity, and interest rate implications. Covering topics intrinsic to understanding and applying market risk, the handbook features: An introduction to financial markets The historical perspective from market events and diverse mathematics to the value-at-risk Return and volatility estimates Diversification, portfolio risk, and efficient frontier The Capital Asset Pricing Model and the Arbitrage Pricing Theory The use of a fundamental multi-factors model Financial derivatives instruments Fixed income and interest rate risk Liquidity risk Alternative investments Stress testing and back testing Banks and Basel II/III The Handbook of Market Risk is a must-have resource for financial engineers, quantitative analysts, regulators, risk managers in investments banks, and large-scale consultancy groups advising banks on internal systems. The handbook is also an excellent text for academics teaching postgraduate courses on financial methodology.
