"GARCH Models" - это книга, которая представляет собой исчерпывающий исследовательский и практический ресурс по моделям GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Авторы этой книги систематически объясняют концепцию GARCH-моделей и их применение в анализе финансовых данных.
GARCH-модели являются важным инструментом в финансовой эконометрике для моделирования и прогнозирования временных рядов с переменной волатильностью. В книге рассматриваются различные варианты GARCH-моделей, такие как ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), EGARCH (Exponential GARCH) и TGARCH (Threshold GARCH), а также их расширения.
Авторы предоставляют теоретический фреймворк для понимания GARCH-моделей, начиная с базовых концепций и принципов, а затем переходят к более сложным моделям и их применению на практике. Книга содержит множество примеров, иллюстраций и кода программ для реализации GARCH-моделей, что делает ее полезным ресурсом для исследователей, студентов и профессионалов в области финансов, экономики и статистики.
"GARCH Models" является обязательным чтением для тех, кто интересуется моделированием финансовых временных рядов и желает углубить свои знания в области GARCH-моделей и их применения.
Рассматриваются основные идеи и методы, используемые в современной эконометрике для анализа волатильности финансовых временных рядов и для построения эффективных финансовых стратегий. Изложение строится вокруг аппарата обобщенных авторегрессионных условных гетероскедастических моделей (GARCH-моделей) и включает анализ основных динамических свойств финансовых процессов. Дается подробный очерк идей, присутствующих в современных статистических методах анализа финансовой устойчивости и применяющихся в этой области. Особое внимание уделяется вопросам эконометрического моделирования и его приложениям. Для студентов старших курсов соответствующих специальностей, а также для научных работников. Рекомендуется также преподавателям и специалистам в области финансов.
Электронная Книга «GARCH Models» написана автором Christian Francq в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119313564
