Книга "Оценка финансовых инструментов с использованием C++" является подробным руководством по языку программирования C++ и вычислительной финансовой математике. Это расширенное издание книги Даниэля Даффи "Оценка финансовых инструментов с использованием C++" 2004 года и содержит информацию о последних изменениях в C++ и вычислительной финансовой математике за последние десять лет. Автор фокусируется на этих изменениях и преимуществах для разработчика квантовых алгоритмов, в том числе: подробное описание нового стандарта C++11 и его применимости в вычислительной финансовой математике, использование стандартных библиотек, таких как Boost и Eigen, для улучшения производительности разработчика, разработка многопарадигмального программного обеспечения с использованием объектно-ориентированного, обобщенного и функционального стилей программирования, разработка гибких численных алгоритмов: современные численные методы и многопарадигмальные шаблоны проектирования. Книга содержит подробное объяснение метода конечных разностей в шести главах, включая новые разработки, такие как ADE, Method of Lines (MOL) и модели неопределенной волатильности. Кроме того, в книге представлены приложения от финансовых моделей до алгоритмического проектирования и кода, разработанные с использованием последовательного подхода. Данное руководство также охватывает темы использования случайных чисел в C++11 и Монте-Карло симуляции, а также генерацию взаимодействия с дополнениями Excel, C# и C++/CLI. Книга содержит полный исходный код, который доступен по регистрации на сайте автора. Каждая глава книги составлена в спиральной модели: анализ, проектирование и кодирование. Каждый цикл заканчивается рабочим прототипом на C++, который демонстрирует работу данного алгоритма или численного метода. Кроме того, каждая глава содержит задачи и проекты, которые обсуждают улучшения и расширения материала. Эта книга предназначена для разработчиков и приложений в области вычислительной финансовой математики и предполагает, что читатель имеет некоторый фундаментальный опыт в C++ и оценке производных.
Интегрированное руководство по программированию на C ++ и финансовым расчетам на основе кода - это продолжение и значительное расширение предыдущего издания 2014 года "Финансовой оценки инструментов" автора Даниэля Д. Даффи.
Электронная Книга «Financial Instrument Pricing Using C++» написана автором Daniel Duffy J. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119170495
Описание книги от Daniel Duffy J.
An integrated guide to C++ and computational finance This complete guide to C++ and computational finance is a follow-up and major extension to Daniel J. Duffy's 2004 edition of Financial Instrument Pricing Using C++. Both C++ and computational finance have evolved and changed dramatically in the last ten years and this book documents these improvements. Duffy focuses on these developments and the advantages for the quant developer by: Delving into a detailed account of the new C++11 standard and its applicability to computational finance. Using de-facto standard libraries, such as Boost and Eigen to improve developer productivity. Developing multiparadigm software using the object-oriented, generic, and functional programming styles. Designing flexible numerical algorithms: modern numerical methods and multiparadigm design patterns. Providing a detailed explanation of the Finite Difference Methods through six chapters, including new developments such as ADE, Method of Lines (MOL), and Uncertain Volatility Models. Developing applications, from financial model to algorithmic design and code, through a coherent approach. Generating interoperability with Excel add-ins, C#, and C++/CLI. Using random number generation in C++11 and Monte Carlo simulation. Full source code is available by registering at www.datasimfinancial.com. Duffy adopted a spiral model approach while writing each chapter of Financial Instrument Pricing Using C++ 2e: analyse a little, design a little, and code a little. Each cycle ends with a working prototype in C++ and shows how a given algorithm or numerical method works. Additionally, each chapter contains non-trivial exercises and projects that discuss improvements and extensions to the material. This book is for designers and application developers in computational finance, and assumes the reader has some fundamental experience of C++ and derivatives pricing.
