Книга "Финансовые деривативы в теории и практике" охватывает широкий спектр финансовых транзакций, чья стоимость зависит от базовой стоимости соответствующего актива. С помощью сложных статистических моделей деривативы позволяют практикам в банковской индустрии снизить финансовые риски и, в конечном итоге, увеличить прибыль от этих операций. Книга была опубликована в марте 2000 года и получила широкое признание. В этом пересмотренном издании были внесены небольшие исправления и добавлены новые ссылки, а также добавлена глава с упражнениями и ответами, что позволяет использовать книгу в качестве учебника. Книга представляет собой всестороннее введение в теорию и практику финансовых деривативов. В ней рассматривается и разъясняется теория производных по процентным ставкам, область, которая вызывает все больший интерес. Разделена на две самодостаточные части: первая сосредоточена на теории стохастического исчисления, а вторая подробно описывает ценообразование нескольких различных видов деривативов на практике. Написана авторитетными учеными с опытом работы в банковской индустрии. Ценное пособие для практиков в исследовательских отделах всех секторов банковской и финансовой сфер. Академические исследователи и аспиранты, работающие в области математических финансов.
The title of the book is 'Financial Derivatives in theory and Practice '.The author of the book ' Financial Derivatives " is Joanne Kennedy.This book contains comprehensive information on the theories and practices of Financial Derivatives.Financial derivatives are too big turn to my mind. It may vary the returns from any investment or it may return no profit.Its value is uncertain and this makes them attractive to rich .I recommend for study this book to make clear concepts on Financial derivatives.
Электронная Книга «Financial Derivatives in Theory and Practice» написана автором Joanne Kennedy в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470863602
Описание книги от Joanne Kennedy
The term Financial Derivative is a very broad term which has come to mean any financial transaction whose value depends on the underlying value of the asset concerned. Sophisticated statistical modelling of derivatives enables practitioners in the banking industry to reduce financial risk and ultimately increase profits made from these transactions. The book originally published in March 2000 to widespread acclaim. This revised edition has been updated with minor corrections and new references, and now includes a chapter of exercises and solutions, enabling use as a course text. Comprehensive introduction to the theory and practice of financial derivatives. Discusses and elaborates on the theory of interest rate derivatives, an area of increasing interest. Divided into two self-contained parts ? the first concentrating on the theory of stochastic calculus, and the second describes in detail the pricing of a number of different derivatives in practice. Written by well respected academics with experience in the banking industry. A valuable text for practitioners in research departments of all banking and finance sectors. Academic researchers and graduate students working in mathematical finance.
