Книга "Essential Mathematics for Market Risk Management" - это необходимое пособие для тех, кто хочет эффективно управлять рисками в своей организации. В ней описываются основные математические инструменты, необходимые для анализа финансовых рисков, начиная с ранних концепций количественной оценки рисков и заканчивая современными моделями и подходами к управлению бизнес-рисками. Автор, Саймон Хабберт, является одним из самых молодых директоров программы по финансовой инженерии в Великобритании. Он делится своими знаниями и опытом в области рискового анализа и показывает, как применять математические инструменты для исследования областей, таких как разработка математических моделей для финансовой волатильности или расчет стоимости риска для инвестиционного портфеля. Кроме того, книга содержит ссылки на веб-сайт с модельными симуляциями и исходным кодом, что позволяет читателю самостоятельно применять модели управления рисками на практике. Если вам нужно эффективно управлять рисками, связанными с финансами, то эта книга - ваш надежный помощник в этом деле.
Если вы никогда не читали эту книгу, вот описание, которое я придумал: "Это новейшее изысканное руководство по основным математическим мотивам для эффективного управления рисками в бизнесе. Эта книга покажет вам, как важны современные методы анализа рисков. Все эти разделы для вас абсолютно новые, и если вам действительно необходимо таким заниматься, вам необходимо именно это понимать. Вы найдете основу современной математики: от простых методов оценки рисков до более сложных современных моделей финансового менеджмента. Это ваша "Еврика"! Руководство от профессионального математика Саймона Хубберта".
Электронная Книга «Essential Mathematics for Market Risk Management» написана автором Simon Hubbert в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119953012
Описание книги от Simon Hubbert
Everything you need to know in order to manage risk effectively within your organization You cannot afford to ignore the explosion in mathematical finance in your quest to remain competitive. This exciting branch of mathematics has very direct practical implications: when a new model is tested and implemented it can have an immediate impact on the financial environment. With risk management top of the agenda for many organizations, this book is essential reading for getting to grips with the mathematical story behind the subject of financial risk management. It will take you on a journey—from the early ideas of risk quantification up to today's sophisticated models and approaches to business risk management. To help you investigate the most up-to-date, pioneering developments in modern risk management, the book presents statistical theories and shows you how to put statistical tools into action to investigate areas such as the design of mathematical models for financial volatility or calculating the value at risk for an investment portfolio. Respected academic author Simon Hubbert is the youngest director of a financial engineering program in the U.K. He brings his industry experience to his practical approach to risk analysis Captures the essential mathematical tools needed to explore many common risk management problems Website with model simulations and source code enables you to put models of risk management into practice Plunges into the world of high-risk finance and examines the crucial relationship between the risk and the potential reward of holding a portfolio of risky financial assets This book is your one-stop-shop for effective risk management.
