Книга "Измерение кредитного риска. Новые подходы к Value-at-Risk и другим парадигмам" представляет собой самый передовой взгляд на ценообразование, моделирование и управление кредитным риском. Рост измерения кредитного риска и рынка кредитных деривативов начался в начале 1990-х годов и продолжается по сей день. Для многих профессионалов понимание измерения кредитного риска как дисциплины в настоящее время важнее, чем когда-либо.
Второе издание книги было полностью переработано, чтобы отразить последние идеи в области измерения кредитного риска и обеспечить специалистов по кредитному риску прочным пониманием альтернативных подходов к его измерению. Это читабельное руководство обсуждает новейшие методы ценообразования, моделирования и управления, доступные для работы с кредитным риском.
Новые главы освещают последнее поколение моделей измерения кредитного риска, включая популярный класс, известный как модели интенсивности. Книга также анализирует значительные изменения в банковских нормативах, которые влияют на измерение кредитного риска в финансовых учреждениях.
С новыми идеями и обновленной информацией о мире измерения кредитного риска, эта книга является обязательной для прочтения всеми специалистами по кредитному риску.
Книга "Credit Risk Measurement" by Anthony Saunders, которая недавно вышла вторым изданием, рассматривает важнейшие вопросы оценки и управления кредитным риском. Издание полностью переработано, чтобы отразить новейшие решения в этой области и предоставить профессионалам в сфере управления рисками ценные знания об альтернативных подходах к количественной оценке кредитного риска. Эта доступная для понимания книга содержит подробное обсуждение последних методов анализа, моделирования и управления кредитными рисками. Новые главы посвящены новому поколению моделей оценки кредитного риска, включая модели, известные как модели на основе интенсивности. Также второй том рассматривает существенные изменения в банковском регулировании, которые сказываются на подходах финансовых организаций к оценке рисков. С оригинальными идеями и обновлениями мира анализа риска книга обязательна к прочтению профессионалами в области управления рисками. В настоящее время Энтони Сондерс (Нью-Йорк) является профессором финансового института в Нью-Йоркском университете и также является членом правления финансового совета Федеральной резервной системы. Профессор Линда Аллен из Баррикальского колледжа и Нью-йоркского университета также является автором книг "Capital Markets and Institutions" и "Wiley Finance". За годы своим успеха в финансовых рынках финансовые специалисты со всего мира были привлечены к серии книг от Wiley "Finance", включающей богатый выбор бестселлеров. При быстром изменении в финансовой сфере содержание издания будет оставаться актуальным ещё долго.
Кредитный риск: подходы к оценке стоимости на основе вероятности и другие модели. (Новый подход), автор - Энтони Сондерс.
Электронная Книга «Credit Risk Measurement. New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms» написана автором Anthony Saunders в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780471274766
Описание книги от Anthony Saunders
The most cutting-edge read on the pricing, modeling, and management of credit risk available The rise of credit risk measurement and the credit derivatives market started in the early 1990s and has grown ever since. For many professionals, understanding credit risk measurement as a discipline is now more important than ever. Credit Risk Measurement, Second Edition has been fully revised to reflect the latest thinking on credit risk measurement and to provide credit risk professionals with a solid understanding of the alternative approaches to credit risk measurement. This readable guide discusses the latest pricing, modeling, and management techniques available for dealing with credit risk. New chapters highlight the latest generation of credit risk measurement models, including a popular class known as intensity-based models. Credit Risk Measurement, Second Edition also analyzes significant changes in banking regulations that are impacting credit risk measurement at financial institutions. With fresh insights and updated information on the world of credit risk measurement, this book is a must-read reference for all credit risk professionals. Anthony Saunders (New York, NY) is the John M. Schiff Professor of Finance and Chair of the Department of Finance at the Stern School of Business at New York University. He holds positions on the Board of Academic Consultants of the Federal Reserve Board of Governors as well as the Council of Research Advisors for the Federal National Mortgage Association. He is the editor of the Journal of Banking and Finance and the Journal of Financial Markets, Instruments and Institutions. Linda Allen (New York, NY) is Professor of Finance at Baruch College and Adjunct Professor of Finance at the Stern School of Business at New York University. She also is author of Capital Markets and Institutions: A Global View (Wiley: 0471130494). Over the years, financial professionals around the world have looked to the Wiley Finance series and its wide array of bestselling books for the knowledge, insights, and techniques that are essential to success in financial markets. As the pace of change in financial markets and instruments quickens, Wiley Finance continues to respond. With critically acclaimed books by leading thinkers on value investing, risk management, asset allocation, and many other critical subjects, the Wiley Finance series provides the financial community with information they want. Written to provide professionals and individuals with the most current thinking from the best minds in the industry, it is no wonder that the Wiley Finance series is the first and last stop for financial professionals looking to increase their financial expertise.
