Книга “Continuous Semi-Markov Processes” под авторством группы авторов является важным источником информации для тех, кто интересуется случайным процессом, известным как полумарковский процесс. Этот процесс обладает свойством Маркова по отношению к любому собственному временному промежутку Маркова, такому как время первого выхода из открытого множества или конечная итерация этих времен. Класс полумарковских процессов включает в себя сильные марковские процессы, полумарковские процессы Леви и Смита, а также некоторые другие подклассы. Большое внимание уделено немарковским полумарковским процессам с непрерывными траекториями и, в частности, полумарковскому диффузионному процессу. Если вы хотите расширить свои знания о марковских процессах, то эта книга станет для вас ценным ресурсом.
This title deals with a particular class of random processes—semi-Markov type processes (SMPs). SMPs exhibit the Markov property relative to any so-called intrinsic Markov time constructed using one of the many ways to exit a given domain or iteration of such exits. The large class of SMPs that the book covers includes strong Markov SMPs, Le´vy and Smith step-down SMPs and several other sub-classes. Attention is also paid to processes lacking the Markov property but possessing continuous sample paths, notably semi-Markov diffusions. Those already familiar with Markov processes may discover the presentation of substantial added value.
This volume addresses the subject of random processes, namely semi-Markov processes which are found to have the Markov property in connection with any intrinsic Markov Time - for example, the time until a process exits an open subset or after a specific number of such exits. Authors were Stochastic Differential Equations, Applications—Part 1 Regularity Issues Invariant Measures and Ergodic Theory Martin Hairer and Jonathan Mattingly"Semi-Markov Diffusion Processes".
Электронная Книга «Continuous Semi-Markov Processes» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470393512
Описание книги от Группа авторов
This title considers the special of random processes known as semi-Markov processes. These possess the Markov property with respect to any intrinsic Markov time such as the first exit time from an open set or a finite iteration of these times. The class of semi-Markov processes includes strong Markov processes, Lévy and Smith stepped semi-Markov processes, and some other subclasses. Extensive coverage is devoted to non-Markovian semi-Markov processes with continuous trajectories and, in particular, to semi-Markov diffusion processes. Readers looking to enrich their knowledge on Markov processes will find this book a valuable resource.
