В книге "Анализ и прогноз финансовых временных рядов" рассматриваются методы анализа и прогнозирования динамики финансовых данных с использованием инструментов технического анализа и стохастического моделирования.
Авторы подробно описывают линейные модели случайных процессов, в том числе модели с экзогенными переменными. Особое внимание уделяется изучению индикаторов теханализа с вероятностно-статистической точки зрения.
В книге приводится множество примеров построения и применения стохастических моделей для анализа и прогноза финансовых временных рядов с использованием популярных индикаторов технического анализа. Эти примеры наглядно демонстрируют эффективность предлагаемого подхода.
Книга будет полезна студентам экономических и управленческих специальностей, аспирантам, а также специалистам, работающим на финансовых рынках и занимающимся прогнозированием динамики цен на активы.
Книга Керимова посвящена анализу базовых элементов финансового рынка. В ней подробно рассмотрены вопросы вероятностного и статистического анализа индикаторов и линейных динамических моделей. Автор детально описывает процедуру построения и применения индикаторов в работе финансовых рынков, анализируя также инструментов моделирования, изоляторов воздействия внешних факторов на динамику цен активов, а также предлагает примеры анализа биржевых данных.
В книге подробно изучается применение технических индикаторов и моделей для анализа и прогноза финансовых рядов с использованием вероятностных и статистических методов. Описываются линейные модели со случайными процессами и модели с экзогенной переменной. Рассматриваются вопросы разработки моделей на основе динамических данных и индикаторов.
Электронная Книга «Анализ и прогноз финансовых временных рядов» написана автором Александр Керимов в 2018 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
ISBN: 978-5-907003-93-4
Описание книги от Александр Керимов
В книге рассматриваются анализ и прогноз финансовых временных рядов с точки зрения технического анализа и стохастического моделирования. При этом индикаторы технического анализа изучаются с вероятностно-статистической точки зрения. Приводится подробное описание линейных моделей случайных процессов, включая модели с экзогенными входами. Детально рассматривается техника моделирования динамики ценовых данных с использованием индикаторов технического анализа. Книга содержит большое количество примеров, облегчающих изучение материала, с одной стороны, и иллюстрирующих эффективность предлагаемых методов – с другой. Для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент», аспирантов и специалистов, работающих на финансовых рынках.
