"Введение в статистическое вычисление. Методы на основе симуляций" - это исчерпывающее введение в методы на основе сэмплирования в статистическом вычислении. Использование компьютеров в математике и статистике открыло широкий спектр методов для изучения ранее неразрешимых проблем. Техники симуляции на основе сэмплирования теперь являются бесценным инструментом для исследования статистических моделей. Книга включает в себя обзор классических тем, таких как генерация случайных чисел и методы Монте-Карло, а также расширенные методы, такие как обратимый алгоритм цепей Маркова Монте-Карло и современные методы, такие как приближенное байесовское вычисление и многоуровневые методы Монте-Карло.
"Введение в статистическое вычисление" полностью охватывает традиционные темы статистического вычисления, обсуждает как практические аспекты, так и теоретическую базу. Книга также включает главу о моделях непрерывного времени, иллюстрирует все методы на примерах и упражнениях, предоставляет ответы на упражнения (с использованием статистической среды R), и включает введение в программирование на R. Книга по большей части самодостаточна, единственными предпосылками являются базовые знания вероятности, вплоть до закона больших чисел. Тщательное изложение и примеры делают эту книгу доступной для широкого круга студентов и подходящей как для самостоятельного изучения, так и для использования в качестве основы курса.
Книга " An Introduction to Stastical Computing " написана Jochen Voss и рассказывает об основах статистической обработки данных. Книга содержит в себе полный курс обучения по этому предмету. В ней представлены как классические подходы в области статистической математики , так и современные такие как обратные марковские цепи и методы приближенного вычисления. Также рассмотрены проблемы связанные с моделированием временных рядов. Вся теория подкрепляется большим комплексом примеров , связанных рекуррентным кодом который можно запустить из онлайн ресурсов или же сделать это в программе "Статистической обработки R".
Электронная Книга «An Introduction to Statistical Computing. A Simulation-based Approach» написана автором Jochen Voss в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118728031
Описание книги от Jochen Voss
A comprehensive introduction to sampling-based methods in statistical computing The use of computers in mathematics and statistics has opened up a wide range of techniques for studying otherwise intractable problems. Sampling-based simulation techniques are now an invaluable tool for exploring statistical models. This book gives a comprehensive introduction to the exciting area of sampling-based methods. An Introduction to Statistical Computing introduces the classical topics of random number generation and Monte Carlo methods. It also includes some advanced methods such as the reversible jump Markov chain Monte Carlo algorithm and modern methods such as approximate Bayesian computation and multilevel Monte Carlo techniques An Introduction to Statistical Computing: Fully covers the traditional topics of statistical computing. Discusses both practical aspects and the theoretical background. Includes a chapter about continuous-time models. Illustrates all methods using examples and exercises. Provides answers to the exercises (using the statistical computing environment R); the corresponding source code is available online. Includes an introduction to programming in R. This book is mostly self-contained; the only prerequisites are basic knowledge of probability up to the law of large numbers. Careful presentation and examples make this book accessible to a wide range of students and suitable for self-study or as the basis of a taught course
