"Advanced Equity Derivatives" - книга Себастьяна Боссу, в которой рассматриваются продвинутые концепции, используемые для оценки и хеджирования экзотических деривативов на акции. Книга предназначена для финансовых моделистов, опционных трейдеров и опытных инвесторов, охватывая самые важные теоретические и практические расширения модели Блэк-Шоулза. Каждая глава включает множество иллюстраций и небольшой набор задач, охватывающих ключевые темы, такие как модели поверхности подразумеваемой волатильности, оценка с использованием подразумеваемых распределений, локальные модели волатильности, деривативы волатильности, меры корреляции, корреляционный трейдинг, локальные модели корреляции и стохастические модели корреляции. Автор имеет двойное профессиональное и академическое образование, что делает "Advanced Equity Derivatives: Volatility and Correlation" идеальной ссылкой для квантитативных исследователей и математически грамотных финансовых профессионалов, стремящихся приобрести глубокое понимание оценки и хеджирования экзотических деривативов на акции.
В книге "Advanced Equity Derivatives. Volatility and correlation", автор которой - Себастьен Боссу, рассматриваются и разъясняются сложные концепции, используемые в ценообразовании и хеджировании экзотических производных требований на акции. Она рассчитана на финансовых моделистов, опционных трейдеров и на изощренных инвесторов. Содержание охватывает важнейшие теоретические и практические расширения модели Блэка - Шоулза. Каждый раздел включает множество иллюстраций и краткий комплект проблем, охватывает ключевые темы, такие как модели поверхностей подразумеваемой волатильности, ценообразование с использованием подразумеваемых распределений, модели локальной волатильности, производные по волатильности, меры корреляции, торговля корреляциями, модель локальной корреляции и стохастические модели корреляции. У автора двойная профессиональная и академическая подготовка, поэтому "Advanced Equity Delivaratives: Volatility и Correlation" становятся прекрасной ссылкой для количественных исследователей и знакомых с математикой финансистов, которые хотят приобрести глубоко понимание ценообразования и хеджирования экзотических требований на акции в торговле.
Электронная Книга «Advanced Equity Derivatives» написана автором Sebastien Bossu в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118774847
Описание книги от Sebastien Bossu
In Advanced Equity Derivatives: Volatility and Correlation, Sébastien Bossu reviews and explains the advanced concepts used for pricing and hedging equity exotic derivatives. Designed for financial modelers, option traders and sophisticated investors, the content covers the most important theoretical and practical extensions of the Black-Scholes model. Each chapter includes numerous illustrations and a short selection of problems, covering key topics such as implied volatility surface models, pricing with implied distributions, local volatility models, volatility derivatives, correlation measures, correlation trading, local correlation models and stochastic correlation. The author has a dual professional and academic background, making Advanced Equity Derivatives: Volatility and Correlation the perfect reference for quantitative researchers and mathematically savvy finance professionals looking to acquire an in-depth understanding of equity exotic derivatives pricing and hedging.
