Фото: Стефан ЯИЧ ( Unsplash.com )
В ряд из нескольких материалы Для блога ITinvest мы обсудили развитие технологий и ИТ-инфраструктуры для биржевой торговли и рынка алгоритмической торговли.
Подъем последних повлек за собой экспоненциальный рост объемов как текущих обрабатываемых, так и исторических данных о финансовых операциях.
Сегодня эти данные, их полнота и возможность представления в необходимом формате являются «воздухом» для тех, кто обучает и тестирует свои торговые алгоритмы и модели.
Но помимо этих двух типов (в самом общем их понимании) данных — оперативных и исторических — существует еще информация, определяющая потенциальные планы игроков рынка.
Говоря простым языком, это новости и объявления от имени компаний.
Их можно и нужно учитывать при работе алгоритмов.
Вот почему Dow Jones и такие компании, как Raven Pack, выпускают информационные бюллетени в машиночитаемом формате и выделяют это в отдельный бизнес.
Он может включать в себя множество «неструктурированных» новостей, которые человеку будет сложно быстро проанализировать, но специализированное программное обеспечение делает это без проблем.
В результате HFT-трейдер имеет под рукой несколько типов данных, которые влияют на производительность его алгоритмов.
При таком подходе ему не составляет труда учитывать новостную повестку конкурирующей компании или отслеживать малейшие движения в информационном поле со стороны ЦБ.
Поиск может осуществляться по ключевым словам, сведенным к конкретной теме и ссылкам на лиц, принимающих значимые решения.
С другой стороны, для высокочастотных трейдеров такая информация не будет решающей.
Одних объявлений и новостей недостаточно, чтобы подтвердить реальные намерения игроков рынка.
Поэтому переоценивать достижения наиболее активных компаний в информационной сфере точно не стоит – это одно из правил в этой сфере.
Фото: Макс Летек ( Unsplash.com )
Если углубиться в то, как еще могут выглядеть анализируемые данные, то стоит отметить не только новости регуляторов, имеющие непосредственное отношение к рынку, но и практически любые публичные данные об экономической активности граждан и бизнеса.
Главное — возможность их получать, агрегировать и использовать для тестирования торговых моделей и построения общей стратегии поведения на рынке.
Оно может доходить до анализа количества людей в торговых центрах и офисах в режиме реального времени или наоборот — копаться в архивах высказываний ключевых деятелей отрасли в социальных сетях.
Получение аналитики на основе социального графа, кластеризации в социальных сетях и работы с текстом публикаций — это фактически применение известных принципов и инструментов к относительно новой нише.
В базах данных миллионов публикаций в Твиттере уже имеется большое количество научных статей, описывающих методы проверки различных гипотез, оценки эмоционального и психофизического состояния аудитории.
Для ученых и практиков (HFT-трейдеров) в этой области важно лишь дополнить эту картину соответствующим рыночным контекстом – соотнести реакцию на движение акций в ту или иную сторону и наоборот – уметь прогнозировать ситуацию в в реальном времени на основе твитов.
Оказывается, кванты работают практически со всем, что дает дополнительную информацию для уточнения работы алгоритмов и принятия решений.
Как мы говорили ранее Однако мало кто может предсказать, какие технологии могут понадобиться таким фирмам.
Когда Томас Дж.
Уотсон из IBM связал ИТ-будущее финансового рынка с максимум пятью компьютерами, никто не мог себе представить, какую инфраструктуру будут использовать современные трейдеры.
Поэтому преждевременно отрицать даже самые безумные теории о том, что обычные нейтринные ускорители, между которыми уже проводятся простые эксперименты по передаче информации, не придут в эту область.
На этом наша дискуссия завершается.
Спасибо за чтение! Теги: #Финансы в IT #биржа #hft #онлайн-торговля #высокочастотная торговля #Уолл-стрит #Уолл-стрит #Уолл-стрит
-
Ноутбук Toshiba Tecra-A11-13G
19 Oct, 24 -
Ит-Команды: Роскошь Или Необходимость?
19 Oct, 24 -
Потеря Мобильного Телефона (Как Это Сделать)
19 Oct, 24 -
Интерактивные Презентации С Starboard Wt-1
19 Oct, 24 -
Для Тех, Кто Ненавидит Писать Планы
19 Oct, 24
