Откровенный Разговор С Алгоритмическим Трейдером

Можете ли вы показать нам, что происходит за кулисами при настройке рабочего места алгоритмического трейдера? Ээксперт: Я думаю, что загадочность алгоритмической торговли преувеличена.

Алгоритмическая торговля — это довольно простой процесс использования набора инструкций для размещения заказов на покупку или продажу акций в объемах и на скоростях, которые было бы невозможно сделать для человека.

Набор инструкций основан на различных рыночных индикаторах, таких как цена, время, объем и любых других индикаторах, предпочитаемых пользователем.

Плюс алгоритмической торговли в том, что она исключает вмешательство человека, тем самым устраняя роль эмоций и интуиции.

Типичный алгоритмическая архитектура системы состоит из трех основных компонентов: (а) Процессор рыночных данных (б) Модуль стратегии (в) Маршрутизатор ордеров.

Процессор рыночных данных, как следует из названия, получает данные с рынка и сохраняет их.

Торговые стратегии в виде математической модели передаются в Стратегический модуль.

Он также служит связующим звеном между рынком и трейдером.

Маршрутизатор ордеров (или менеджер) отправляет ордер обратно на биржу для совершения покупки/продажи.

Чтобы настроить рабочую станцию алгоритмического трейдера, вам необходимо разместить свои серверы в непосредственной близости от биржи, загрузить стратегии в свою систему, после того как вы протестировали и проверили их на исторических данных, настроить хорошее подключение к Интернету и вы готовы к работе.

идти! Я: Отлично.

Теперь это не кажется таким «загадочным».

Учитывая, что я приобрел некоторые знания в области алгоритмического трейдинга или финансовой математики, дайте мне несколько советов, как я могу попробовать свои силы в этой области? Ээксперт: Ну, во-первых, самый важный шаг — создать прочную базу.

Изучите некоторые навыки программирования и познакомьтесь с тем, как работают рынки.

Умение обращаться с цифрами всегда помогает. Начните с изучения базовых предметов, таких как статистика и эконометрика.

Некоторые книги, например, «Алгоритмическая торговля» от Эрнеста Ченга или «Торговля и обмен» от Ларри Харриса может помочь вам создать «правильную» алгоритмическую торговую систему.

Выполнив описанные выше шаги, приступайте к построению стратегии, методам моделирования и статистическим инструментам.

Освойте различные парадигмы торговых стратегий , такие как статистический арбитраж, стратегии исполнения, разница между ценами продавца и покупателя.

На Udemy и Udacity доступно несколько бесплатных онлайн-курсов, которые очень хороши для проверки почвы.

Для серьезных студентов доступны другие платные и продвинутые курсы.

Я: Большой! Вы говорили о языках программирования.

Какие из них чаще всего используют трейдеры? Ээксперт: C++ является предпочтительным выбором, пока высокочастотная торговля (HFT) остается актуальной.

Причина в том, что утечки памяти и связанные с ними ошибки встречаются в C++ гораздо реже, чем в других языках.

Ээксперт: Затраты на участие в алгоритмической торговле, безусловно, выше, чем в случае с традиционным торговым терминалом.

Хостинг серверов на бирже может быть дорогим.

Согласно последней статистике, почти 70-80% торговли на Уолл-стрит осуществляется с помощью роботов, в основном крупными институциональными инвесторами и хедж-фондами.

Однако возможности для отдельных участников развиваются с появлением веб-платформ.

Для человека, которого не слишком беспокоит задержка, в них есть определенное очарование.

Кроме того, такие компании, как Interactive Brokers, предоставляют отдельным клиентам интерфейсы прикладного программирования и пакеты программного обеспечения, чтобы трейдеры могли программировать свои собственные торговые стратегии и методы.

Как только вы их освоите, это будет не сложнее, чем войти в свою учетную запись Gmail. Вы входите в свою учетную запись, просматриваете свою стратегию, тестируете ее и после оптимизации торгуете на реальных рынках.

Также настоятельно рекомендуется попробовать торговать «на бумаге» или на симуляторе.

Я: Как вы в целом оцениваете отношение к алгоритмическому трейдингу в Индии? Готовы ли компании выбрать алгоритмическую торговлю, учитывая ее нишу и необходимость привлечения высококвалифицированных практиков? Ээксперт: Алгоритмическая торговля была разрешена Советом по ценным бумагам и биржам Индии в 2008 году.

За эти 8 лет около 50% и более объемов торгов стали осуществляться посредством алгоритмической торговли.

Это говорит о ее популярности.

Индийские фондовые биржи очень хорошо адаптировались к изменениям, постоянно увеличивая количество активных участников.

И иностранные, и внутренние инвестиции используют алгоритмическую торговлю для подачи заявок на биржи.

Понятно, что будущее за автоматизацией; оно движет миром.

В любой области автоматизация совершает тектонический сдвиг от традиционного пути, и то же самое относится и к фондовому рынку.

На рынках США 70-80% объемов проходят через автоматизированные системы.

На развивающихся рынках, таких как Индия, наблюдается экспоненциальный рост в этой области.

Конечно, рынки развиваются с каждым днем, поэтому с определенного момента торговые издержки будут снижаться.

Хорошей иллюстрацией является автомобильная промышленность, где после внедрения роботов изначально считалось, что отрасль не сможет развиваться из-за высокой стоимости капитала.

Я: Поскольку вы долгое время занимаетесь алгоритмической торговлей, не могли бы вы перечислить некоторые важные уроки, которые она вам преподала? Ээксперт: На самом деле их довольно много.

Самый важный из них заключается в том, что недостаточно иметь хорошую торговую стратегию, необходимо также иметь конкурентное преимущество.

Это может варьироваться от инновационных идей до низких комиссий или рынков, к которым у вас есть доступ, но у вас всегда должен быть какой-то убийственный план, если вы планируете добиться успеха.

Относитесь к этому как к любому обычному бизнесу, где вам нужно разработать стратегию, чтобы перехитрить конкурентов.

Для каждого, кто начинает новый бизнес, важно понимать нюансы трейдинга.

Я: Прохладный! Спасибо за ваши идеи.

Они действительно помогли развеять некоторые сомнения относительно алгоритмической торговли.

Можете ли вы сказать мне, каким должен быть мой следующий шаг, если я хочу больше понять в этой области? Ээксперт: Лучший способ — найти экспертов и авторитетов в этой области, поговорить с ними и обсудить свои сомнения.

Попробуйте свободно доступные инструменты и ресурсы в Интернете.

Будьте готовы принять новые знания и освоить новые навыки! Чтобы обсудить алгоритмическую торговлю с авторитетом в этой области, вы можете присоединиться к «Информационной сессии по алгоритмической торговле» с г-ном Нитешем Хандельвалом, соучредителем компании.

iRage Capital Advisory Pvt Ltd. , лидера в области алгоритмической и высокочастотной торговли в Индии.

Обладая обширным опытом работы на мировых рынках и пониманием бизнес-среды, Нитеш выступал на мероприятиях на различных биржах Юго-Восточной Азии, делясь своим пониманием алгоритмической торговли.