Биржевые и околобиржевые компании создают серьезный спрос на программистов, занимающихся совершенно разными вещами — от автоматизации бэк-офиса до интеллектуального анализа данных.
У разработчиков так называемых алгоритмов высокочастотной торговли очень серьезные зарплаты и обязанности.
На написание этого поста меня вдохновило что-то скучное и смешное одновременно.
фильм (youtube, 50 минут, без перевода) , в котором разработчик Хаим Бодек очень просто объясняет, что происходит в HFT. Поток заявок на покупку и продажу на бирже» стекло Бодек ассоциируется с очередью за редким товаром, которого не хватит на всех (Update: своя очередь формируется по каждой конкретной цене в стакане).
Те, кто первый в очереди, имеют возможность быстро скупить весь товар.
дешево и начать продавать дорого другим.
Собственно, вот и весь смысл высокочастотной торговли в том, чтобы добраться до золотой точки быстрее очереди и сразу отхватить ее для того, кто был сразу за вами.
, поэтому более медленные участники или те, у кого нет хорошей возможности избежать этого, или возникающая разница в цене для них гроши, неинтересны и не стоят возни, однако сложные программы выполняют такие трюки тысячи раз в день, поэтому.
что копейки за копейками складываются в десятки тысяч раз и приносят хорошие деньги таким ребятам, как Goldman Sachs. На самом деле деятели, очень близкие к инфраструктуре, пользуясь своим техническим превосходством, отбирают эти копейки у других участников рынка.
И в этом вопросе.
, вам не только нужно нанять хороших программистов, но и физически иметь свой сервер на кратчайшем проводе к серверам обмена.
Что ж, дружите с биржей, получая условия лучше, чем у конкурентов.
Вот что смешного в фильме.
Хаим Бодек именно это и сделал — он запрограммировал собственный алгоритм HFT. Однако Бодек сделал это не в сговоре с мощным инфраструктурным подразделением какой-либо биржи.
И в один прекрасный день он обнаружил, что его приказы не работают — временами он вроде бы был первым в очереди, но потом оказывался последним.
12 месяцев (!!!) Бодек искал ошибку в своем коде.
Не нашел.
В конце концов выяснилось, что с этого дня биржа отдавала наименьший приоритет конкретному типу ордеров, которые он использовал.
Те.
почти вся очередь мгновенно оказалась перед ним.
Только после этого Бодек ушел.
жаловаться в Федеральную комиссию по ценным бумагам, заявив, что как-то это все неэтично, несправедливо и вообще грабёж.
Если сообществу будет интересно, время от времени буду публиковать истории о приключениях программистов на биржах.
Теги: #Маркетмейкеры #Маркетмейкеры #кванты #hft #level2 #биржа #программирование #отладка
-
Что Такое Блоги?
19 Oct, 24 -
Оппозиционный Язык
19 Oct, 24 -
Звуковая Сигнализация
19 Oct, 24 -
Мультивордпрессинг
19 Oct, 24 -
Эксперт Строит «Антикаьеру»
19 Oct, 24
