На мой взгляд, бэктестинг может стать очень мощным инструментом, если его правильно использовать.
Проблема в том, что многие трейдеры злоупотребляют функциями, предоставляемыми различными пакетами программного обеспечения для бэктестинга, и думают, что чем больше, тем лучше. Многие так называемые разработчики систем пытаются предположить, что чем дольше вы проводите тестирование на исторических данных, тем лучше и надежнее будет ваша система. Это не всегда так.
Позвольте мне использовать e-mini S&P в качестве примера. В 2000 году средний дневной диапазон составлял 100-150 тиков в день; в 2004 году это было всего 40-60 тиков в день. Если вы протестируете какие-либо тенденции, следующие за трендом система внутридневной торговли в e-mini S&P вы увидите, что он прекрасно работал до 2002 года, а затем внезапно развалился. Внутридневных трендов, похоже, больше нет. Это неудивительно, поскольку дневной диапазон e-mini S&P снизился более чем на 50%.
Что случилось?
Есть несколько причин. Вероятно, наиболее важным из них является введение в августе и сентябре 2001 года NYSE и NASD Правила дневной торговли по шаблону: если трейдер совершает четыре или более дневных сделок в течение пяти рабочих дней, то он должен поддерживать минимальный капитал в размере 25 000 долларов США на своем счете. маржинальный счет в любое время. Из-за этого правила трейдеры прекратили онлайн-дневную торговлю акциями и вместо этого начали торговать фьючерсами e-mini S&P.
Посмотрите на внезапное увеличение объема e-mini S&P в начале 2001 года:
Многие из этих биржевых трейдеров использовали методы, позволяющие скальпировать рынок за несколько пенни. Используя e-mini S&P, они внезапно получили гораздо более высокое кредитное плечо, платили меньше комиссий, а их методы оказались чрезвычайно прибыльными.
К сожалению, эти методы скальпинга почти мгновенно убивают внутридневной тренд, что приводит к провалу почти любого подхода, основанного на следовании за трендом.
Еще одной причиной резкого изменения рынка стало внедрение автоматизированной стратегии онлайн-дневной торговли в TradeStation. В 2002 году количество клиентов TradeStation, использовавших эту функцию, увеличилось на 268%. Стратегии перекупленности/перепроданности стали очень популярными, и когда рынок сделал попытку сформировать тренд, эти стратегии онлайн-дневной торговли сразу же заняли противоположную позицию.
Заключение
При бэктестировании вам необходимо знать эти вещи. Недостаточно просто запустить систему на максимально возможном объеме данных; важно знать основные рыночные условия.
На нетрендовых рынках, таких как e-mini S&P, вам необходимо использовать системы затухания тренда, а на трендовых рынках, таких как сырьевые товары, вам следует использовать методы следования за трендом.
И именно здесь вам поможет умное бэктестирование:
Если ваше бэктестирование показывает, что метод следования за трендом работал в 2000-2002 годах, но не работает в 2003 и 2004 годах, то вам не следует использовать эту стратегию прямо сейчас. И наоборот: когда вы видите, что метод затухания тренда дает результаты хорошие прибыли в 2003, 2004 и 2005 годах, затем торгуйте ими.
Я еще не видел онлайн-дневная торговля стратегия, работающая во всех рыночных условиях: трендовых и нетрендовых. Обычно стратегия очень хорошо работает в ОДНОМ состоянии рынка (например, в тренде) и приносит небольшие убытки в ДРУГОМ состоянии рынка. Вот почему вам необходимо изменить стратегии внутридневной торговли.
И вот здесь вам может помочь бэктестинг.
-
Кредитные Карты: Ответы На Процесс Одобрения
19 Oct, 24 -
Roth 401K – Новый План Пенсионных Накоплений
19 Oct, 24
